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第45卷第3期北京理工大学学报Vol.45No.3

2025年3月TransactionsofBeijingInstituteofTechnologyMar.2025

带切换的随机泛函微分方程的稳定性分析

席福宝，夏子涵

（北京理工大学数学与统计学院，北京100081）

ˆ

摘要：为了研究一类连续分量和离散分量共存的随机泛函微分方程的稳定性.在耗散条件下，利用Ito公式研究

带Markov切换的随机泛函微分方程精确解的均方指数稳定性，并采用Euler-Maruyama方法研究此方程数值解的

均方指数稳定性.此外，通过数值例子及其仿真模拟，验证了此方程精确解和数值解的均方指数稳定性.

关键词：随机泛函微分方程；Markov切换；精确解；Euler-Maruyama数值解；稳定性

中图分类号：O211文献标志码：A文章编号：1001-0645(2025)03-0321-06

DOI：10.15918/j.tbit1001-0645.2024.093

StabilityofStochasticFunctionalDifferentialEquations

withSwitching

XIFubao，XIAZihan

（SchoolofMathematicsandStatistics,BeijingInstituteofTechnology,Beijing100081,China）

Abstract：Tostudythestabilityofaclassofstochasticfunctionaldifferentialequationswithcontinuousdynam-

ˆ

icsandconcomitantdiscreteevents，themeansquareexponentialstabilitywasstudiedbasedonItoformulafor

theexactsolutionofthestochasticfunctionaldifferentialequationswithMarkovswitching.Andthemeansquare

exponentialstabilitywasalsostudiedbasedonEuler-Maruyamamethodforthenumericalsolutionoftheequa-

tion.Inaddition,somenumericalexamplesandsimulationswerecarriedouttoverifytheexponenti