基于QUBO模型的信用评分卡组合优化研究_许宏飞.pdfVIP

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DOI：10.19981/j.CN23-1581/G3.2024.19.010

基于QUBO模型的信用评分卡组合优化研究

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许宏飞，牟玲星，许文杰，邓姗姗，唐亚林

（1.湖南科技学院，湖南永州425199；2.湘潭大学，湖南湘潭411100）

摘要：银行贷款审核制度对于保障银行财产安全、防范信贷风险和维护金融市场秩序具有重要作用。为提高审核效率和准确

性，该文引入二维0-1变量，构建选择1张信用评分卡和3张信用评分卡的银行最大收益模型。借助变量线性组合的方程将不等式

约束转变为等量约束，通过换元法将二维变量表示为一维变量，利用0-1变量的性质添加惩罚项将目标函数转化为无约束的QUBO

模型。应用模拟退火算法进行快速求解并为银行信用贷款资格审核工作提供指导。

关键词：信用评分卡；最大收益模型；0-1二值变量；QUBO模型；银行信用卡

中图分类号：文献标志码：文章编号：（）

O29A2095-2945202419-0043-04

Abstract:Bankloanauditsystemplaysanimportantroleinensuringbankpropertysafety,preventingcreditriskand

maintainingfinancialmarketorder.Inordertoimprovetheefficiencyandaccuracyofauditing,thispaperintroducesatwo-

dimensional0-1variabletoconstructabankmaximumreturnmodelwhichselectsonecreditscorecardandthreecredit

scorecards.Withthehelpoftheequationoflinearcombinationofvariables,theinequalityconstraintsaretransformedinto

equivalentconstraints,thetwo-dimensionalvariablesareexpressedasone-dimensionalvariablesbythesubstitutionmethod,and

theobjectivefunctionistransformedintoanunconstrainedQUBOmodelbyaddingapenaltytermaccordingtothepropertiesof

0-1variables.Thesimulatedannealingalgorithmisappliedtosolvetheproblemquicklyandprovideguidanceforthebankcredit

loanqualificationverification.

Keywords:creditscorecard;maximumreturnmodel;0-1binaryvariable;QUBOmodel;ba