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金融风险管理知识竞赛题库

一、风险管理基础与框架

（一）单项选择题

1.以下哪项不是金融风险管理的主要目标？

A.确保金融机构的稳健经营

B.最大化金融机构的利润水平

C.保护投资者和存款人的利益

D.维护金融市场的稳定

2.在风险管理的“三道防线”体系中，第一道防线通常指的是？

A.风险管理部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.合规部门

3.巴塞尔协议III的核心监管指标不包括以下哪一项？

A.资本充足率

B.杠杆率

C.流动性覆盖率

D.资产收益率

（二）多项选择题

1.全面风险管理（ERM）的核心理念包括以下哪些方面？

A.全员参与

B.全过程管理

C.全风险覆盖

D.风险与收益平衡

2.金融机构面临的主要风险类别通常包括？

A.市场风险

B.信用风险

C.战略风险

D.操作风险

（三）判断题

1.风险偏好是金融机构在经营过程中愿意承担的风险上限。（）

2.风险管理的流程仅包括风险识别和风险度量两个环节。（）

二、市场风险

（一）单项选择题

1.某交易组合由于利率变动导致价值下降的风险属于？

A.汇率风险

B.利率风险

C.商品价格风险

D.权益价格风险

2.在险价值（VaR）的定义是：在一定的置信水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定时期内的？

A.最大可能损失

B.最小可能损失

C.平均预期损失

D.非预期损失

3.以下哪种方法不属于市场风险计量的常用方法？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.德尔菲法

D.方差-协方差法

（二）多项选择题

1.影响债券价格波动性的主要因素包括？

A.债券的久期

B.债券的凸性

C.市场利率水平

D.债券的票面利率

2.外汇风险可以细分为以下哪几种类型？

A.交易风险

B.折算风险

C.经济风险

D.操作风险

（三）判断题

1.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低。（）

2.压力测试是一种比VaR更极端的风险度量方法，用于评估罕见但可能发生的不利事件对资产组合的影响。（）

三、信用风险

（一）单项选择题

1.借款人未能按照合同约定履行还款义务的风险被称为？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.在信用评级中，债券发行人按时足额支付本息的能力和意愿是评级的核心，这种评级被称为？

A.主体评级

B.债项评级

C.主权评级

D.行业评级

3.以下哪项不属于信用风险缓释技术？

A.抵押

B.质押

C.净额结算

D.资产证券化

（二）多项选择题

1.信用风险暴露（EAD）的大小通常受哪些因素影响？

A.合同金额

B.当前风险暴露

C.潜在风险暴露

D.借款人的信用等级

2.商业银行在进行客户信用分析时，通常会考察客户的“5C”要素，包括？

A.品德（Character）

B.能力（Capacity）

C.资本（Capital）

D.担保（Collateral）

E.经营环境（Condition）

（三）判断题

1.违约概率（PD）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。（）

2.贷款损失准备是商业银行抵御信用风险的第一道防线。（）

四、操作风险

（一）单项选择题

1.由于不完善或失败的内部流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险被称为？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

2.根据巴塞尔协议，操作风险不包括以下哪项？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.战略失误

D.业务中断和系统失败

3.以下哪种方法是操作风险资本计量的高级方法？

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.权重法

（二）多项选择题

1.操作风险损失事件通常可以分为哪些类型？

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

2.操作风险管理的主要工具和方法包括？

A.风险与控制自评估（RCSA）

B.关键风险指标（KRI）

C.损失数据收集（LDC）

D.情景分析

（三）判断题

1.操作风险仅存在于商业银行等金融机构，其他类型企业不存在操作风险。（）

2.加强内部控制是防范操作风险的重要手段。（）

五、流动性风险

（一）单项选择题

1.金融机构无法以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或到期债务支付需求的风险被称为？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.以下哪个指标主要用于衡量金融机构短期流动性状况？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率

D