透视固收与系列专题：基于多目标导向吉洪诺夫回归，固收与基金多资产仓位测算.pptxVIP

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2025-10-29 发布于北京
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透视固收与系列专题：基于多目标导向吉洪诺夫回归，固收与基金多资产仓位测算.pptx

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内容摘要固收基金仓位测算研究背景与模型介绍低利率市场环境下传统固收资产收益率持续下行，固收+基金以“固收打底、权益增强”的多资产配置模式，成为承接资金流向、实现稳健增值的重要工具。资产仓位的高频监测，能够及时观测组合变化、助力投后跟踪及了解资金流向，识别风险暴露与增强机会。另一方面，高频仓位数据可帮助投资者评估基金是否契合当前市场节奏，避免仓位漂移或风格失效。本专题创新性提出带有多目标导向的吉洪诺夫回归模型，在解决传统共线性问题基础上，首次对多元资产组合仓位的高频测算提出针对性的解决方案。重新定义吉洪诺夫正则化框架下的损失函数与增广矩阵结构。损失函数由三部分构成：拟合优度项、组结构稳定