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2025年CIIA投资组合优化专项.docx

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    2025年CIIA投资组合优化专项

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    试卷内容

    一、选择题（本部分共10题，每题2分，共20分。请将正确选项的字母填在答题纸上。）

    1.根据现代投资组合理论，以下哪一项通常不被视为该理论的核心假设？

    A.投资者是理性的，追求效用最大化。

    B.市场是有效的，所有信息均已反映在价格中。

    C.投资者可以无风险地以无风险利率借入和贷出资金。

    D.不同资产之间的协方差是固定的，不随市场变化。

    2.在均值-方差框架下，投资者最优选择的无差异曲线必须满足哪个条件？

    A.

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