大数定律与中心极限定理.pptVIP

第四章大数定律与中心极限定理华东师范大学*第*页大数定律与中心极限定理第1页，共35页，星期日，2025年，2月5日§4.1特征函数特征函数是处理概率论问题的有力工具，其作用在于：可将卷积运算化成乘法运算；可将求各阶矩的积分运算化成微分运算；可将求随机变量序列的极限分布化成一般的函数极限问题；……….第2页，共35页，星期日，2025年，2月5日4.1.1特征函数的定义定义4.1.1设X是一随机变量，称?(t)=E(eitX)为X的特征函数.(必定存在)注意：是虚数单位.第3页，共35页，星期日，2025年，2月5日注意点(1)(1)当X为离散随机变量时，(2)当X为连续随机变量时，这是p(x)的傅里叶变换第4页，共35页，星期日，2025年，2月5日特征函数的计算中用到复变函数，为此注意：注意点(2)(1)欧拉公式：(2)复数的共轭：(3)复数的模：第5页，共35页，星期日，2025年，2月5日性质4.1.14.1.2特征函数的性质|?(t)|??(0)=1性质4.1.2性质4.1.3性质4.1.4若X与Y独立，则性质4.1.5第6页，共35页，星期日，2025年，2月5日定理4.1.1特征函数的定理一致连续性.定理4.1.2定理4.1.3定理4.1.4唯一性.定理4.1.5非负定性.逆转公式.连续场合，第7页，共35页，星期日，2025年，2月5日§4.2大数定律讨论“概率是频率的稳定值”的确切含义；给出几种大数定律：伯努利大数定律、切比雪夫大数定律、马尔可夫大数定律、辛钦大数定律.第8页，共35页，星期日，2025年，2月5日4.2.1伯努利大数定律定理4.2.1（伯努利大数定律）设?n是n重伯努利试验中事件A出现的次数，每次试验中P(A)=p,则对任意的?0，有第9页，共35页，星期日，2025年，2月5日4.2.2常用的几个大数定律大数定律一般形式：若随机变量序列{Xn}满足：则称{Xn}服从大数定律.第10页，共35页，星期日，2025年，2月5日切比雪夫大数定律定理4.2.2{Xn}两两不相关，且Xn方差存在，有共同的上界，则{Xn}服从大数定律.证明用到切比雪夫不等式.第11页，共35页，星期日，2025年，2月5日马尔可夫大数定律定理4.2.3若随机变量序列{Xn}满足：则{Xn}服从大数定律.(马尔可夫条件)第12页，共35页，星期日，2025年，2月5日辛钦大数定律定理4.2.4若随机变量序列{Xn}独立同分布，且Xn的数学期望存在。则{Xn}服从大数定律.第13页，共35页，星期日，2025年，2月5日(1)伯努利大数定律是切比雪夫大数定律的特例.注意点(2)切比雪夫大数定律是马尔可夫大数定律的特例.(3)伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例.第14页，共35页，星期日，2025年，2月5日§4.3随机变量序列的两种收敛性两种收敛性：i)依概率收敛：用于大数定律；ii)按分布收敛：用于中心极限定理.第15页，共35页，星期日，2025年，2月5日4.3.1依概率收敛定义4.3.1(依概率收敛)大数定律讨论的就是依概率收敛.若对任意的?0，有则称随机变量序列{Yn}依概率收敛于Y,记为第16页，共35页，星期日，2025年，2月5日依概率收敛的性质定理4.3.1若则{Xn}与{Yn}的加、减、乘、除依概率收敛到a与b的加、减、乘、除.第17页，共35页，星期日，2025年，2月5日4.3.2按分布收敛、弱收敛对分布函数列{Fn(x)}而言，点点收敛要求太高.定义4.3.2若在F(x)的连续点上都有则称{Fn(x)}弱收敛于F(x)，记为相应记按分布收敛第18页，共35页，星期日，2025年，2月5日依概率收敛与按分布收敛的关系定理4.3.2定理4.3.3第19页，共35页，星期日，2025年，2月5日4.3.3判断弱收敛的方法定理4.3.4第20页，共35页，星期日，2025年，2月5日辛钦大数定律的证明思路欲证