2025年风险管理试题库+答案.docxVIP

2025年风险管理试题库+答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.某制造企业在评估供应链风险时，发现关键原材料供应商位于地震频发区域。该风险最可能属于以下哪类风险？

A.战略风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信用风险

答案：B

解析：供应链中断通常由运营环节的外部事件引发，属于操作风险（巴塞尔协议定义的操作风险包括外部事件风险）。

2.根据COSO-ERM（2017）框架，以下哪项不属于“绩效”维度的核心要素？

A.风险偏好

B.风险和绩效的关联

C.风险应对

D.文化与能力

答案：D

解析：COSO-ERM的“绩效”维度包括风险识别、评估、应对及风险与绩效的关联；“文化与能力”属于“治理与文化”维度。

3.某金融机构使用VaR（在险价值）计量市场风险，设定置信水平95%、持有期10天，计算得出VaR为500万元。其含义是：

A.未来10天内，有5%的概率损失不超过500万元

B.未来10天内，有95%的概率损失不超过500万元

C.未来10天内，最大可能损失为500万元

D.未来10天内，预期损失为500万元

答案：B

解析：VaR表示在给定置信水平下，某一持有期内的最大可能损失。95%置信水平意味着有95%的概率损失不超过该值。

4.以下哪种风险应对策略属于风险转移？

A.企业为关键设备购买财产保险

B.减少高风险业务的投资规模

C.建立风险准备金

D.通过对冲交易锁定原材料价格

答案：A

解析：风险转移通过合同或协议将风险转移给第三方（如保险）；对冲属于风险对冲，减少属于风险规避，准备金属于风险自留。

5.某企业在风险评估中使用Likelihood（可能性）-Impact（影响程度）矩阵，将风险分为四个象限。对于“高可能性+低影响”的风险，最合理的应对策略是：

A.重点监控，优先处理

B.接受风险，定期观察

C.转移或降低可能性

D.规避或降低影响

答案：C

解析：高可能性但低影响的风险，需优先降低发生概率（如通过控制措施），避免其因概率升高演变为高影响风险。

6.以下哪项不属于合规风险管理的核心目标？

A.确保企业经营符合法律法规

B.避免因违规导致的法律制裁

C.提升企业品牌声誉

D.最大化短期财务收益

答案：D

解析：合规管理以合法经营为核心，短期收益最大化可能与合规要求冲突，不属于其目标。

7.在压力测试中，“反向压力测试”的主要目的是：

A.验证正常市场条件下的风险承受能力

B.识别导致企业重大损失的极端情景

C.评估风险对冲工具的有效性

D.计算风险调整后的资本收益率（RAROC）

答案：B

解析：反向压力测试从“企业无法承受的损失”出发，反向推导可能引发该损失的情景，用于识别潜在致命风险。

8.某科技公司开发新产品时，未充分评估用户数据隐私法规变化的风险，导致产品上线后因违规收集数据被处罚。该风险属于：

A.技术风险

B.法律与合规风险

C.声誉风险

D.战略风险

答案：B

解析：因未遵守数据隐私法规导致的处罚，直接属于法律与合规风险。

9.以下关于风险偏好（RiskAppetite）和风险承受度（RiskTolerance）的描述，正确的是：

A.风险偏好是量化的具体指标，风险承受度是定性的总体目标

B.风险偏好是企业愿意承担的总体风险水平，风险承受度是具体风险的可接受范围

C.风险偏好和风险承受度是同一概念的不同表述

D.风险偏好仅适用于战略层面，风险承受度仅适用于操作层面

答案：B

解析：风险偏好是企业在实现目标过程中愿意承担的总体风险水平（定性或定量），风险承受度是具体风险的可接受边界（通常量化）。

10.某商业银行的贷款组合中，房地产贷款占比60%。若房地产市场出现系统性下行，该银行面临的主要风险是：

A.集中度风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.国别风险

答案：A

解析：贷款过度集中于单一行业（房地产），市场波动将导致整体风险放大，属于集中度风险。

11.在风险识别阶段，“德尔菲法”的主要优势是：

A.快速收集大量数据

B.避免专家意见的从众效应

C.直观展示风险之间的关联

D.适用于定量分析

答案：B

解析：德尔菲法通过多轮匿名反馈，减少专家因权威或群体压力导致的意见偏差。

12.以下哪项属于企业风险管理（ERM）的“三道防线”中的第二道防线？

A.业