第三讲多元正态分布参数估计.pptVIP

第1页，共37页，星期日，2025年，2月5日1.样本多元分析的任务∶根据样本数据来分析各变量之间的关系，推断总体的性质。多元样本数据为一元样本第2页，共37页，星期日，2025年，2月5日2.样本平均值样本平均值是n个点的重心第3页，共37页，星期日，2025年，2月5日例题：计算均值、离差阵、协方差和相关阵第4页，共37页，星期日，2025年，2月5日3.样本离差(平方乘积和)矩阵S计算离差阵第5页，共37页，星期日，2025年，2月5日第6页，共37页，星期日，2025年，2月5日(样本协方差) (样本方差)4.样本协差阵第7页，共37页，星期日，2025年，2月5日6.样本相关矩阵RR为非负定矩阵----样本相关系数第8页，共37页，星期日，2025年，2月5日变量的线性组合的样本值计算和均值方差与协方差第9页，共37页，星期日，2025年，2月5日7.二组样本的协方差矩阵第10页，共37页，星期日，2025年，2月5日8.总体均值和协方差矩阵的最大似然估计设用最大似然法求出的均值和协方差的估计量分别为第11页，共37页，星期日，2025年，2月5日9.基本性质1）是总体均值的无偏估计2）是总体协方差的无偏估计分别是总体均值和协差阵的有效估计是总体均值和协差阵的一致估计估计3）4）和和和第12页，共37页，星期日，2025年，2月5日10.定理设和S分别是正态总体样本均值和离差阵，则和S相互独立1）2）3）第13页，共37页，星期日，2025年，2月5日二、多元统计中常用的分布在一元统计中，常用的分布有卡方分布、t分布和F分布。在多元统计中，他们分别发展为Wishart分布、T2分布和Wilks分布。第14页，共37页，星期日，2025年，2月5日11分布和Wishart分布定义1设为相互独立且同服从于分布的随机变量。则 (1)所服从的分布叫做分布，称为自由度且记为。第15页，共37页，星期日，2025年，2月5日定理2.由(1)式定义的随机变量的分布密度函数为第16页，共37页，星期日，2025年，2月5日定理3.设，且与相互独立，则推论2设是抽自正态总体的简单随机样本，则统计量第17页，共37页，星期日，2025年，2月5日Wishart分布它是多元样本离差平方和矩阵的分布定义1设为相互独立且同服从于分布，令则 (1)所服从的分布叫做自由度为的p维维希特分布，记作第18页，共37页，星期日，2025年，2月5日显然，当p=1时，有Wishart分布像卡方分布一样具有加法性质，若相互独立，则第19页，共37页，星期日，2025年，2月5日设，且与相互独立，则称随机变量 服从自由度为的分布，记为。将T平方，即三分布与分布第20页，共37页，星期日，2025年，2月5日在多元统计中分布是一元统计中t分布的推广定义：若，S与X相互独立、称随机变量是自由度为（p，n）的分布可以转化为F分布Hotelling第21页，共37页，星期日，2025年，2月5日四、分布与Wilks分布定义3设，