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2025国考大连金融统计学与计量经济学基础试题

一、单项选择题（共10题，每题1分，计10分）

1.在大连金融市场中，若某金融机构的资产负债表显示其流动性资产占总资产比例为30%，根据金融统计学的流动性风险度量方法，该机构的流动性风险指数为（）。

A.0.3

B.0.7

C.0.33

D.0.67

2.计量经济学中，若某城市商业银行的信贷数据回归模型显示，贷款利率系数为0.05（p0.05），这表明（）。

A.贷款利率每上升1%，不良贷款率上升5%

B.贷款利率对不良贷款率有显著正向影响

C.该模型拟合优度为0.05

D.贷款利率对不良贷款率无显著影响

3.大连自贸区某企业出口信贷政策分析显示，汇率波动率系数为-0.2（p0.01），则该企业出口信贷风险（）。

A.随汇率波动率上升而上升

B.随汇率波动率上升而下降

C.与汇率波动率无关

D.汇率波动率对出口信贷风险无显著影响

4.金融统计学中，若某银行季度不良贷款率呈ARIMA(1,1,1)模型特征，则其（）。

A.滞后一期不良贷款率对当期不良贷款率有显著影响

B.不良贷款率波动存在季节性

C.不良贷款率变化趋势平稳

D.不良贷款率与宏观经济变量无相关性

5.计量经济学中，若大连某金融机构的资本充足率回归模型中，宏观经济衰退指数系数为-0.15（p0.1），则（）。

A.经济衰退会显著提高资本充足率

B.经济衰退对资本充足率影响不显著

C.资本充足率对经济衰退敏感度较低

D.该模型存在多重共线性问题

6.大连某金融机构的信用评分模型中，个人收入系数为0.8（p0.05），则（）。

A.个人收入对信用评分无显著影响

B.个人收入每增加1万元，信用评分增加0.8分

C.该模型解释力不足

D.个人收入对信用评分影响存在异方差

7.金融统计学中，若某银行贷款数据样本量n=200，置信水平为95%，则其标准误差临界值约为（）。

A.1.96

B.2.58

C.1.65

D.3.29

8.计量经济学中，若大连某上市公司股价对GDP增长率的弹性系数为1.2（p0.01），则（）。

A.GDP每增长1%，股价下降1.2%

B.GDP每增长1%，股价上升1.2%

C.股价与GDP增长无关

D.该模型存在内生性问题

9.大连某金融机构的流动性风险预警模型中，M2增长率系数为0.3（p0.1），则（）。

A.M2增长会显著增加流动性风险

B.M2增长对流动性风险无显著影响

C.流动性风险与货币供应量无关

D.该模型存在样本外预测误差

10.金融统计学中，若某银行贷款数据分布偏态系数为1.5，则其（）。

A.贷款数据呈正态分布

B.贷款数据呈双峰分布

C.贷款数据呈右偏态分布

D.贷款数据呈左偏态分布

二、多项选择题（共5题，每题2分，计10分）

11.在大连金融市场中，影响金融机构流动性风险的因素包括（）。

A.资产负债期限错配

B.市场流动性不足

C.存款集中度过高

D.资本充足率达标

E.宏观经济波动

12.计量经济学中，若某银行信贷数据回归模型出现异方差，则（）。

A.标准误差被低估

B.t统计量值增大

C.模型解释力下降

D.F检验结果不可靠

E.应使用加权最小二乘法

13.大连自贸区某企业出口信贷政策分析中，可能影响信贷风险的因素包括（）。

A.汇率波动率

B.信用评级

C.贷款期限

D.宏观经济衰退指数

E.行业竞争程度

14.金融统计学中，若某银行贷款数据呈时间序列特征，则可能采用的模型包括（）。

A.ARIMA(1,1,1)

B.逻辑回归模型

C.季节性移动平均模型

D.线性回归模型

E.GARCH模型

15.计量经济学中，若某金融机构的资本充足率回归模型存在多重共线性，则（）。

A.系数估计值不稳定

B.t检验结果不可靠

C.模型解释力下降

D.应使用岭回归

E.标准误差被低估

三、简答题（共3题，每题5分，计15分）

16.简述大连某金融机构流动性风险预警模型的构建步骤及关键指标。

17.简述计量经济学中内生性问题的产生原因及解决方法。

18.简述大连某银行信贷数据中，如何判断不良贷款率的时间序列特性。

四、计算题（共2题，每题10分，计20分）

19.某大连商业银行2020-2024年季度不良贷款率数据如下：2.1%、2.3%、2.5%、2.8%、3.0%。假设数据服从ARIMA(1,1,1)模型，试用最小二乘法估计模型参数（φ,θ,α,β）。

20.某大连金融机构的资本充足率回归模型如下：CAR=0.5+0.3GDP-0.2LDR（CAR为资本充足率，G