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2024年全国初级银行从业资格之初级风险管理考试黑金考题附答案

一、单选题

1.以下不属于市场风险的是（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

答案：C

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，它不属于市场风险范畴。

2.商业银行的核心一级资本不包括（）

A.实收资本

B.优先股

C.资本公积

D.盈余公积

答案：B

解析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。优先股属于其他一级资本，不属于核心一级资本。

3.（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：B

解析：根据市场风险的定义，它是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，也就是金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。信用风险主要是信用质量变化带来的损失风险；操作风险是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

4.下列关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.久期的数学公式为D

C.久期越长，价格的利率敏感度越高，金融工具的利率风险越低

D.久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

答案：C

解析：久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，其数学公式为D=t

5.（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：C

解析：操作风险的定义就是由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。信用风险是关于信用质量变化带来的损失风险；市场风险是市场价格波动带来的损失风险；流动性风险是资金获取和资金需求不匹配带来的风险。

二、多选题

1.商业银行面临的风险种类包括（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.国家风险

答案：ABCDE

解析：商业银行面临多种风险，信用风险是债务人或交易对手信用质量变化导致的风险；市场风险是因市场价格波动产生的风险；操作风险是由内部程序、人员、系统和外部事件等导致的风险；流动性风险是资金获取和需求不匹配的风险；国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。所以ABCDE选项均正确。

2.以下属于市场风险计量方法的有（）

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值法

E.敏感性分析

答案：ABCDE

解析：市场风险计量方法包括缺口分析，它衡量利率变动对银行当期收益的影响；久期分析衡量利率变动对银行经济价值的影响；外汇敞口分析衡量汇率变动对银行当期收益的影响；风险价值法（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失；敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。所以ABCDE选项都属于市场风险计量方法。

3.操作风险的人员因素包括（）

A.内部欺诈

B.失职违规

C.知识技能匮乏

D.核心雇员流失

E.违反用工法

答案：ABCDE

解析：操作风险的人员因素主要包括内部欺诈，即故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件；失职违规，员工因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动而导致的损失；知识技能匮乏，员工缺乏相应的业务知识和技能导致的风险；核心雇员流失，关键人员的流失可能导致业务中断等损失；违反用工法，违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法、合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失。所以ABCDE选项均正确。

4.流动性风险的监测指标包括（）

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.流动性比例

D.优质流动性资产充足