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2025年风险控制试卷及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某企业将原材料采购从单一供应商调整为三家供应商，且与其中两家签订长期协议，这种风险应对策略属于（）。

A.风险规避B.风险分散C.风险转移D.风险对冲

2.在COSO《企业风险管理——整合框架（2023修订版）》中，新增的核心要素是（）。

A.治理和文化B.战略与目标设定C.绩效D.韧性与适应力

3.某银行通过历史模拟法计算得出，在99%置信水平下，某投资组合10个交易日的VaR为500万元，其含义是（）。

A.该组合在10个交易日内有99%的概率损失不超过500万元

B.该组合在10个交易日内有1%的概率损失不超过500万元

C.该组合在1个交易日内有99%的概率损失不超过500万元

D.该组合在10个交易日内必然损失500万元

4.以下不属于操作风险高级计量法（AMA）关键输入的是（）。

A.内部损失数据B.外部损失数据C.情景分析D.市场风险数据

5.某制造企业因海外子公司所在国出台新环保法规，需额外投入设备改造资金，这种风险属于（）。

A.市场风险B.信用风险C.合规风险D.流动性风险

6.压力测试中“反向压力测试”的核心目的是（）。

A.验证极端情景下机构的生存能力

B.识别可能导致机构崩溃的最小风险触发因素

C.评估正常经营情景下的风险敞口

D.比较不同风险缓释工具的效果

7.以下关于风险偏好（RiskAppetite）的表述，正确的是（）。

A.风险偏好是机构愿意承受的最大风险水平

B.风险偏好应仅由管理层制定，无需董事会参与

C.风险偏好需定期更新，但无需与战略目标挂钩

D.风险偏好的量化指标应覆盖所有风险类型

8.某科技公司引入AI模型进行客户信用评分，为防范模型风险，需重点验证的是（）。

A.模型输出结果的稳定性与可解释性

B.模型训练数据的数量而非质量

C.模型开发团队的学历背景

D.模型运行的硬件设备性能

9.在供应链风险控制中，“牛鞭效应”主要反映的是（）。

A.需求信息在传递过程中的扭曲放大

B.供应商产能波动对下游的直接影响

C.物流运输中的货物损坏风险

D.原材料价格的周期性波动

10.ESG风险中的“S”（社会责任）不包括（）。

A.员工权益保护B.社区关系管理C.碳排放控制D.产品安全合规

二、多项选择题（每题3分，共15分，少选、错选均不得分）

1.全面风险管理（ERM）的特征包括（）。

A.全员参与B.全流程覆盖C.仅关注单一风险类型D.与战略目标深度融合

2.以下属于风险缓释工具的有（）。

A.保险B.衍生合约C.风险准备金D.业务外包

3.流动性风险预警指标通常包括（）。

A.存贷比B.现金比率C.净稳定资金比例（NSFR）D.不良贷款率

4.网络安全风险控制的关键措施包括（）。

A.数据加密B.访问权限管理C.定期漏洞扫描D.员工安全意识培训

5.2025年全球风险报告中重点关注的新兴风险包括（）。

A.地缘政治冲突引发的供应链断裂

B.人工智能伦理风险

C.气候变化导致的物理风险与转型风险

D.传统制造业产能过剩风险

三、判断题（每题1分，共10分，正确填“√”，错误填“×”）

1.风险规避意味着完全消除风险，因此是最优的风险应对策略。（）

2.风险矩阵（RiskMatrix）通过“发生概率”和“影响程度”两个维度评估风险等级。（）

3.信用风险仅指交易对手违约导致的损失，不包括信用评级下调带来的市场价值损失。（）

4.压力测试的情景设计需基于历史数据，不能包含假设性极端事件。（）

5.企业风险管理的目标是将风险降低至零，而非实现风险与收益的平衡。（）

6.操作风险中的“内部欺诈”仅指员工个人行为，不包括管理层参与的系统性舞弊。（）

7.大数据技术可通过分析非结构化数据（如社交媒体信息）提前识别市场风险信号。（）

8.供应链“近岸化”（Nearshoring）策略有助于降低地缘政治风险，但可能增加成本。（）

9.保险公司的再保险安排属于风险转移策略。（）

10.风险偏好声明（RiskAppetiteStatement）只需明确量化指标，无需定性描述。（）

四、简答题（每题8分，共32分）