2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1022）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是市场风险中“在险价值（VaR）”的典型置信水平？

A.85%

B.90%

C.95%

D.100%

答案：C

解析：VaR通常使用95%或99%的置信水平，其中95%是监管（如巴塞尔协议）和实务中最常用的标准。100%的置信水平无意义（风险为0），85%和90%因覆盖范围不足较少使用。

信用风险计量中，“PD”指的是？

A.违约损失率（LossGivenDefault）

B.违约概率（ProbabilityofDefault）

C.违约风险暴露（ExposureatDefault）

D.预期损失（ExpectedLoss）

答案：B

解析：PD（ProbabilityofDefault）是债务人在未来一定时期内发生违约的概率，是信用风险建模的核心参数。A为LGD，C为EAD，D为EL（=PD×LGD×EAD）。

操作风险高级计量法（AMA）的核心要求是？

A.仅使用外部损失数据

B.建立内部风险计量模型

C.依赖监管给定的固定系数

D.仅关注内部流程缺陷

答案：B

解析：AMA要求银行基于内部损失数据、外部数据、情景分析和业务环境指标，建立符合自身风险特征的计量模型。A错误（需结合内外部数据），C是基本指标法（BIA）的特征，D错误（操作风险还包括人员、系统、外部事件）。

以下哪项属于流动性风险的“存量指标”？

A.净稳定资金比例（NSFR）

B.流动性覆盖率（LCR）

C.融资集中度

D.现金流缺口分析

答案：A

解析：NSFR衡量长期稳定资金覆盖长期资产的能力，属于存量指标；LCR是短期（30天）流动性覆盖的流量指标；C和D属于结构性指标或动态分析工具。

压力测试的“逆向压力测试”核心目的是？

A.验证现有风险计量模型的准确性

B.识别导致机构破产的极端情景

C.评估正常市场条件下的风险敞口

D.比较不同风险计量方法的差异

答案：B

解析：逆向压力测试从“机构破产”的结果出发，反向推导可能引发该结果的情景，用于识别潜在致命风险。A是模型验证的目的，C是常规压力测试的功能，D是方法比较的目标。

巴塞尔协议III中“逆周期资本缓冲”的主要作用是？

A.应对经济上行期过度信贷扩张

B.弥补市场风险计量的不足

C.提高系统重要性银行的资本要求

D.覆盖操作风险的非预期损失

答案：A

解析：逆周期资本缓冲要求银行在经济上行期积累额外资本，用于经济下行期吸收损失，抑制信贷顺周期波动。B是市场风险资本改革的目标，C是SIFI附加资本的作用，D是操作风险资本的功能。

企业风险管理（ERM）框架的核心是？

A.单一风险类型的集中管理

B.风险偏好与战略目标的对齐

C.仅关注财务风险的量化

D.依赖外部评级机构的风险评估

答案：B

解析：ERM强调全面风险管理，核心是将风险偏好与企业战略、业务目标结合，实现风险与收益的平衡。A错误（需整合多类型风险），C错误（需覆盖非财务风险），D错误（内部评估是关键）。

模型风险的“模型验证”不包括以下哪项？

A.输入数据的准确性检验

B.模型假设的合理性评估

C.模型输出的业务适用性分析

D.模型开发人员的绩效考核

答案：D

解析：模型验证包括数据验证（A）、假设验证（B）、输出验证（C），但不涉及开发人员的绩效考核（属于人力资源管理范畴）。

以下哪项是“风险文化”的核心要素？

A.风险计量模型的复杂度

B.员工对风险的认知与行为

C.监管报告的提交频率

D.风险限额的数量

答案：B

解析：风险文化是组织成员对风险的共同认知和行为模式，核心是员工的风险意识与行动。A、C、D是风险管理工具或流程的特征，非文化核心。

跨境风险管理的主要挑战不包括？

A.不同司法管辖区的监管差异

B.汇率波动对资产价值的影响

C.统一风险偏好的全球落地

D.单一国家经济周期的波动

答案：D

解析：跨境风险需应对多国监管差异（A）、汇率风险（B）、全球风险偏好一致性（C），而单一国家经济周期是国内风险管理的常规内容，非跨境特有挑战。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）（每题至少2个正确选项）

以下属于市场风险计量方法的有？

A.久期分析（DurationAnalysis）

B.违约损失率（LGD）计算

C.压力测试（StressTesting）

D.预期损失（ES）

答案：ACD

解析：市场风险计量方法包括敏感性分析（如久期）、VaR、ES、压力测试等。B是信用风险参数，排除。

信用风险缓释工具包括？

A.抵押品（Collateral）

B.信用衍生产品（CDS）

C.净额结算（Netting）

D.流动性覆盖