2025年金融风险管理师操作风险基本指标法的计算逻辑与适用范围专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法的计算逻辑与适用范围专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法的计算逻辑与

适用范围专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险基本指标法的计算逻辑与适用范围专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、基本指标法计算操作风险资本要求时，使用的总收入指标是指？

A、银行净利息收入

B、银行非利息收入

C、银行净利息收入和非利息收入之和

D、银行营业收入减去营业支出

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议规定，基本指标法中的总收入是指银行净

利息收入和非利息收入之和。A选项只包含净利息收入，B选项只包含非利息收入，D

选项是利润概念而非收入概念。知识点：基本指标法的收入定义。易错点：容易混淆总

收入与营业收入或利润的概念。

2、基本指标法适用于哪类金融机构？

A、业务复杂的大型跨国银行

B、操作风险管理体系完善的金融机构

C、业务简单、风险较低的中小金融机构

D、专门从事衍生品交易的金融机构

【答案】C

【解析】正确答案是C。基本指标法主要适用于业务简单、风险较低的中小金融机

构，因为其计算方法简单但风险敏感性较低。A、B、D选项描述的机构通常需要使用

更高级的风险计量方法。知识点：基本指标法的适用范围。易错点：容易忽视不同风险

计量方法的适用机构类型差异。

3、基本指标法中的系数通常由什么决定？

A、银行自行设定

B、监管机构统一规定

C、国际银行业惯例

D、银行风险偏好

【答案】B

【解析】正确答案是B。系数由监管机构统一规定，目前巴塞尔委员会建议值为

15%。A、C、D选项都不符合监管要求。知识点：基本指标法的参数设定。易错点：容

易混淆监管规定参数与银行自主设定参数。

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4、基本指标法的主要优点是什么？

A、风险敏感性高

B、计算简单易操作

C、能准确反映业务风险差异

D、适用于所有金融机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法的主要优点是计算简单易操作，不需要复杂的

数据收集和模型建立。A、C选项是高级计量方法的优点，D选项错误因为不是所有机

构都适用。知识点：基本指标法的优缺点。易错点：容易混淆不同计量方法的优缺点。

5、使用基本指标法时，操作风险资本要求计算的基础数据周期是？

A、最近1年

B、最近3年

C、最近5年

D、最近10年

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法通常使用最近3年的总收入数据作为计算基础。

A、C、D选项的时间周期不符合监管要求。知识点：基本指标法的数据要求。易错点：

容易记错数据使用周期。

6、基本指标法不能反映以下哪个特点？

A、银行整体操作风险水平

B、不同业务条线的风险差异

C、操作风险与收入的关系

D、监管资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。基本指标法使用总收入作为单一指标，无法反映不同业务

条线的风险差异。A、C、D选项都是基本指标法能够反映的。知识点：基本指标法的

局限性。易错点：容易忽视单一指标的局限性。

7、从基本指标法过渡到标准法，主要改进在于？

A、增加了风险敏感性

B、简化了计算过程

C、减少了数据要求

D、降低了资本要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法通过区分不同业务条线，提高了风险敏感性。B、C

选项是基本指标法的特点，D选项不一定成立。知识点：不同计量方法的比较。易错点：

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容易混淆不同方法的特点。

8、基本指标法中的总收入不包括？

A、利息收入

B、手续费收入

C、投资收益

D、资本利得

【答案】D

【解析】正确答案是D。总收入不包括资本利得等非经常性项目。A、B、C选项都

包含在总收入中。知识点：总收入的具体构成。易错点：容易混淆经常性收入与非经常

性收入。