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2025年金融风险管理师模型风险中的行业经验分享专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险中的行业经验分享专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师模型风险中的行业经验分享专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，以下哪项不属于模型验证的核心目标？

A、确保模型假设的合理性

B、评估模型预测的准确性

C、优化模型计算效率

D、验证模型实施的一致性

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心目标是确保模型的可靠性、准确性和适用

性，包括假设合理性（A）、预测准确性（B）和实施一致性（D）。优化计算效率（C）属

于模型开发或技术改进范畴，不属于验证目标。知识点：模型验证的三要素（假设、输

出、实施）。易错点：考生可能混淆验证与开发的区别。

2、某银行在信用风险模型中发现数据质量问题，以下哪种处理方式最符合行业最

佳实践？

A、直接删除异常数据

B、使用插值法填补缺失值

C、建立数据质量评估框架

D、忽略数据问题继续使用模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。建立数据质量评估框架（C）是系统性解决数据问题的最佳

实践，而直接删除（A）或简单插值（B）可能引入新偏差，忽略问题（D）则违反风险

管理原则。知识点：数据治理在模型风险中的作用。易错点：考生可能倾向于选择技术

性解决方案而非管理框架。

3、模型风险委员会的主要职责不包括以下哪项？

A、审批高风险模型

B、制定模型风险政策

C、直接开发模型

D、监督模型实施

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型风险委员会负责治理（A、B、D），但不应直接参与模

型开发（C），以保持独立性。知识点：三道防线理论在模型风险中的应用。易错点：考

生可能混淆治理与执行的边界。

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4、在模型文档管理中，以下哪项内容最容易被忽视但可能导致重大合规风险？

A、模型数学公式

B、版本变更记录

C、用户操作手册

D、历史测试结果

【答案】B

【解析】正确答案是B。版本变更记录（B）常被忽视，但却是监管检查重点，缺失

可能导致合规问题。其他选项（A、C、D）通常更受关注。知识点：模型文档的监管要

求。易错点：考生可能低估变更管理的重要性。

5、以下哪种情况最可能触发模型重新验证？

A、市场波动加剧

B、模型参数微调

C、监管规则更新

D、用户界面优化

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管规则更新（C）通常强制要求重新验证，而市场波动

（A）和参数微调（B）可能只需监控，界面优化（D）不影响模型逻辑。知识点：模型

生命周期管理。易错点：考生可能混淆市场风险与模型风险。

6、在模型风险量化中，以下哪种指标最能反映模型缺陷的潜在影响？

A、模型计算时间

B、错误率百分比

C、资本计提偏差

D、用户满意度

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本计提偏差（C）直接关联财务影响，是风险量化的核心

指标，其他选项（A、B、D）反映操作或用户体验问题。知识点：模型风险的经济资本

评估。易错点：考生可能选择技术性指标而非风险影响指标。

7、某金融机构发现模型输出与实际结果存在系统性偏差，首先应该采取的行动是？

A、立即停用模型

B、分析偏差根源

C、调整模型参数

D、报告监管机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。分析偏差根源（B）是解决问题的第一步，盲目停用（A）或

调整（C）可能扩大风险，报告（D）需在分析后进行。知识点：模型问题处理流程。易

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错点：考生可能倾向于直接采取纠正措施。

8、在模型外包管理中，以下哪项风险控制措施最关键？