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2025年金融风险管理师模型风险在利率预测与管理中的考量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险在利率预测与管理中的考

量专题试卷及解析

2025年金融风险管理师模型风险在利率预测与管理中的考量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在利率预测模型中，模型风险的主要来源是什么？

A、市场波动性

B、模型假设与实际市场环境的偏差

C、交易对手信用风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险的核心来源是模型假设与实际市场环境的偏差，包

括参数估计错误、结构简化等。A、C、D虽然与利率相关，但不是模型风险的直接来

源。知识点：模型风险的定义与来源。易错点：容易将市场风险与模型风险混淆。

2、以下哪种方法最适合用于降低利率预测模型的模型风险？

A、增加模型复杂度

B、使用单一权威模型

C、模型验证与回测

D、忽略极端市场情况

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证与回测是识别和降低模型风险的关键手段。A可

能增加过拟合风险，B缺乏多样性，D会放大模型在极端情况下的失效。知识点：模型

风险管理工具。易错点：误以为复杂模型一定更可靠。

3、在利率预测中，参数不确定性属于哪种模型风险类型？

A、设定风险

B、实施风险

C、数据风险

D、操作风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。参数不确定性属于设定风险，即模型结构或参数选择不当

导致的风险。B涉及模型执行错误，C是数据质量问题，D是人为或系统失误。知识点：

模型风险分类。易错点：混淆设定风险与实施风险。

4、利率预测模型中的过度拟合会导致什么后果？

A、提高预测准确性

B、降低样本外表现

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C、简化模型结构

D、增强稳健性

【答案】B

【解析】正确答案是B。过度拟合会使模型在样本内表现优异但样本外表现差，因

为模型捕捉了噪声而非真实规律。A、C、D与实际结果相反。知识点：过度拟合的影

响。易错点：误以为高样本内拟合度代表模型优秀。

5、以下哪项是利率预测模型验证的核心指标？

A、模型运行速度

B、历史数据覆盖率

C、预测误差统计量

D、用户界面友好度

【答案】C

【解析】正确答案是C。预测误差统计量（如RMSE、MAE）直接反映模型准确性，

是验证的核心。A、D是技术指标，B是数据要求，但非核心验证指标。知识点：模型

验证指标。易错点：忽略统计量而关注次要指标。

6、在利率预测中，模型风险管理的首要原则是？

A、追求最高精度

B、确保模型透明性

C、最小化计算成本

D、优先考虑实时性

【答案】B

【解析】正确答案是B。透明性是模型风险管理的基础，确保可解释性和可审计性。

A可能导致过拟合，C、D是次要考虑因素。知识点：模型风险管理原则。易错点：将

精度置于透明性之上。

7、利率预测模型中的结构断裂风险通常由什么引发？

A、参数估计误差

B、市场机制变化

C、数据缺失

D、代码错误

【答案】B

【解析】正确答案是B。结构断裂指市场机制（如货币政策框架）变化导致模型失

效。A是参数问题，C是数据问题，D是技术问题。知识点：结构断裂风险。易错点：

混淆结构断裂与参数不确定性。

8、以下哪种方法最适合处理利率预测中的模型不确定性？

A、单一点估计

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B、模型平均

C、忽略不确定性

D、固定参数

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型平均通过组合多个模型降低不确定性。A、C、D会放

大单一模型风险。知识点：模型不确定性处理。易错点：误以为单一模型更简单