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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本监管与激励机制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本监管与激励机制

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本监管与激励机制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议一首次提出银行资本充足率的最低要求，其核心目标是？

A、提高银行盈利能力

B、增强银行抵御风险的能力

C、促进银行国际化经营

D、简化银行监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一的核心目标是通过设定资本充足率最低标准，

增强银行抵御信用风险等风险的能力，维护国际银行体系的稳定。A选项盈利能力是银

行自身经营目标，并非协议核心；C选项国际化经营是协议的背景之一而非目标；D选

项简化流程与协议实际增加监管复杂性的情况相反。知识点：巴塞尔协议一的基本目标

与意义。易错点：混淆协议目标与银行自身经营目标。

2、根据巴塞尔协议一，银行资本划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级

资本），以下哪项属于核心资本？

A、重估储备

B、一般准备金

C、普通股股本

D、次级债务

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心资本是银行资本中质量最高的部分，主要包括普通股

股本、公开储备等。A、B、D均属于附属资本。知识点：巴塞尔协议一的资本构成。易

错点：混淆核心资本与附属资本的组成要素。

3、巴塞尔协议一主要针对的风险类型是？

A、市场风险

B、操作风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一主要关注信用风险，其资本要求计算主要基

于银行表内外资产的信用风险权重。市场风险在1996年修订案中才被纳入，操作风险

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本监管与激励机制专题试卷及解析2

则在巴塞尔协议二中才被正式提出。知识点：巴塞尔协议一的风险覆盖范围。易错点：

将后续协议覆盖的风险类型误认为协议一的内容。

4、巴塞尔协议一规定，银行资本充足率的最低标准是？

A、4%

B、6%

C、8%

D、10%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议一明确规定，国际活跃银行的资本充足率不得

低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。知识点：巴塞尔协议一的资本充足率标

准。易错点：记错具体数值，尤其是核心资本与总资本充足率的区别。

5、以下哪项不属于巴塞尔协议一规定的资本扣除项？

A、商誉

B、对未并表金融机构的投资

C、一般准备金

D、非自用不动产

【答案】C

【解析】正确答案是C。一般准备金是附属资本的组成部分，而商誉、对未并表金

融机构的投资、非自用不动产等均需从资本中扣除。知识点：巴塞尔协议一的资本扣除

项。易错点：混淆资本构成与资本扣除项。

6、巴塞尔协议一的实施对银行激励机制的影响主要体现在？

A、鼓励银行高风险高收益业务

B、限制银行过度承担风险

C、降低银行合规成本

D、促进银行混业经营

【答案】B

【解析】正确答案是B。通过资本充足率要求，巴塞尔协议一限制了银行过度承担

风险的行为，因为高风险资产需要占用更多资本，从而影响银行的盈利能力。A选项与

协议目标相反；C选项合规成本实际增加；D选项混业经营并非协议直接目标。知识

点：巴塞尔协议一的激励机制。易错点：忽视资本要求对银行风险行为的约束作用。

7、巴塞尔协议一将表外项目纳入资本充足率计算，主要通过？

A、直接计入风险加权资产

B、信用转换系数转换为表内资产

C、忽略不计

D、统一按100%风险权重处理

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本监管与激励机制专题试卷及解析3

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一通过信用转换系数将表外项目转换为表内等

价信用额，再根据风险权重计算风险