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2025年金融风险管理师系统性风险与风险资本专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与风险资本专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师系统性风险与风险资本专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项最能体现系统性风险的特征？

A、单个金融机构的违约风险

B、特定行业的周期性波动

C、金融体系内风险传导引发的连锁反应

D、企业内部操作失误导致的损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的核心特征是风险在金融体系内的传导和扩散，

导致整个系统失稳。A属于个体风险，B属于行业风险，D属于操作风险，均不符合系

统性风险的跨机构传导特征。知识点：系统性风险定义。易错点：将个体风险与系统性

风险混淆。

2、巴塞尔协议中引入的逆周期资本缓冲主要用于应对？

A、信用风险集中

B、系统性风险累积

C、市场波动加剧

D、操作风险上升

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲旨在抑制信贷过度增长，降低系统性风险

累积。A和C属于常规风险范畴，D与资本缓冲无关。知识点：巴塞尔协议监管工

具。易错点：混淆不同监管工具的针对性。

3、下列哪项不属于宏观审慎监管的核心目标？

A、防范系统性风险

B、维护金融稳定

C、保护单个投资者利益

D、降低跨机构风险传染

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观审慎监管关注系统整体，而非个体保护。A、B、D均

为其核心目标。知识点：宏观审慎监管目标。易错点：与微观审慎监管目标混淆。

4、风险资本（RiskCapital）的主要用途是？

A、满足日常运营资金需求

B、吸收非预期损失

2025年金融风险管理师系统性风险与风险资本专题试卷及解析2

C、支付股东分红

D、投资短期理财产品

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险资本的核心功能是覆盖非预期损失。A属于运营资本，

C属于利润分配，D属于投资活动。知识点：风险资本功能。易错点：与普通资本用途

混淆。

5、下列哪项指标最能反映金融机构的系统性重要性？

A、资产收益率

B、杠杆率

C、系统重要性金融机构（SIFI）评分

D、不良贷款率

【答案】C

【解析】正确答案是C。SIFI评分是国际公认的系统性重要性评估标准。A、B、D

属于个体经营指标。知识点：系统性重要性评估。易错点：忽略系统性评估的综合性。

6、金融体系中”大而不能倒”现象主要体现？

A、规模经济效应

B、道德风险

C、市场垄断

D、信息不对称

【答案】B

【解析】正确答案是B。政府救助预期导致机构冒险行为，属于道德风险。A是中

性效应，C和D与该现象无直接关联。知识点：系统性风险成因。易错点：将现象与

原因混淆。

7、压力测试在系统性风险管理中的作用是？

A、预测市场走势

B、评估极端情景下的系统韧性

C、计算日常风险价值

D、优化资产配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估极端风险。A和D属于常规分析，

C是日常风险计量工具。知识点：压力测试功能。易错点：与常规风险计量工具混淆。

8、下列哪项属于系统性风险的早期预警指标？

A、股价波动率

B、信贷增长率

C、市盈率

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D、换手率

【答案】B

【解析】正确答案是B。信贷过热是系统性风险累积的重要信号。A、C、D属于市

场微观指标。知识点：系统性风险监测。易错点：混淆宏观与微观指标。

9、风险资本配置的核心原则是？

A、平均分配

B、按风险贡献度分配

C、按资产规模分配