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人工智能在因子挖掘与策略优化中的应用

引言

在金融投资领域，“因子”如同打开市场规律的钥匙——它是能解释资产价格波动的核心变量，小到企业盈利增速、交易量变化，大到宏观经济指标、市场情绪指数，每个因子都像一块拼图，共同拼出资产定价的底层逻辑。而“策略优化”则是将这些因子转化为实际收益的“炼金术”，需要平衡风险与收益，在复杂市场环境中找到最优路径。

过去二十年，因子挖掘与策略优化经历了从“经验驱动”到“数据驱动”的变革。早期从业者依赖财务报表分析、技术指标经验总结，往往受限于主观认知；后来统计模型（如线性回归、主成分分析）的普及，让因子挖掘有了科学框架，但面对非线性、高维度、时序性极强的金融数据时