2025年金融学考研计量经济学模拟试卷（含答案）.docxVIP

2025年金融学考研计量经济学模拟试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每小题2分，共20分。请将正确选项的字母填在括号内）

1.在经典的线性回归模型中，假设误差项εi的期望值为0，这表示（）。

A.Y与X之间存在线性关系

B.回归直线通过样本点的几何中心

C.误差项的方差σ2是未知的

D.Y的期望值E(Y|X)等于β?+β?X

2.在进行简单线性回归分析时，如果计算得到的F统计量的p值小于显著性水平α，则意味着（）。

A.回归系数β?一定等于0

B.回归系数β?显著不等于0

C.因变量Y的方差一定较小

D.自变量X对Y没有影响

3.多重共线性是指回归模型中（）。

A.误差项存在自相关

B.因变量与一个或多个自变量之间存在线性关系

C.一个或多个自变量之间存在线性关系

D.模型的R2过高

4.当简单线性回归模型中存在异方差性时，OLS估计量（）。

A.仍然是无偏的，但不再是有效的

B.仍然是有效的，但不再是BLUE

C.既不是无偏的，也不是有效的

D.仍然是BLUE（最佳线性无偏估计）

5.在使用普通最小二乘法（OLS）估计回归参数时，要求模型满足一系列假设，其中“零条件均值”假设指的是（）。

A.自变量X是随机抽取的

B.误差项εi的方差为常数

C.误差项εi的期望值为0，即E(εi|X)=0

D.自变量X和误差项εi不相关

6.在对时间序列数据进行回归分析时，如果发现残差序列呈现明显的趋势性或周期性，则很可能是（）。

A.存在异方差性

B.存在自相关性

C.存在多重共线性

D.模型设定不当

7.协整检验通常用于分析（）。

A.时间序列变量之间存在长期均衡关系

B.时间序列变量之间是否存在短期波动关系

C.面板数据中个体效应的存在性

D.简单线性回归模型中自变量和因变量之间的关系

8.在面板数据模型中，固定效应模型（FE）主要用来控制（）。

A.时间不变的因素对因变量的影响

B.个体不变的因素对因变量的影响

C.自变量之间的共线性问题

D.误差项的异方差性

9.当回归模型中的某个解释变量与误差项相关时，会发生（）。

A.异方差性

B.自相关性

C.多重共线性

D.内生性

10.在进行模型选择时，常用的信息准则包括AIC和BIC，它们的主要作用是（）。

A.估计模型的参数

B.检验模型的假设条件

C.衡量模型的拟合优度和复杂度，帮助选择较优的模型

D.控制模型的异方差性

二、填空题（每小题2分，共10分。请将答案填在横线上）

1.在简单线性回归模型Y=β?+β?X+εi中，β?的经济含义是__________________________________________________________。

2.当检验回归系数是否显著异于0时，通常使用的统计量是______________________________________________________________。

3.为了检验回归模型的整体显著性，即所有解释变量together对因变量是否有显著影响，通常使用______________________________________________检验。

4.在处理自相关问题时，广义最小二乘法（GLS）或加权最小二乘法（WLS）可以改进OLS估计量的______________________________________________。

5.对于非平稳的时间序列，直接进行OLS回归可能会产生严重偏误，这时需要先进行____________________________________________________处理。

三、简答题（每小题5分，共15分）

1.请简述多重共线性可能带来哪些问题？

2.什么是异方差性？它违背了CLRM的哪个基本假设？如何检验异方差性的存在？

3.简述VAR模型的基本思想和主要用途。

四、计算题（每小题10分，共20分）

1.考虑如下简单线性回归模型：Yi=β?+β?Xi+εi。假设根据样本数据估计得到：β??=5，β??=-2，样本量为n=30，残差平