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2025年金融风险管理师LCR与NSFR比较与综合应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师LCR与NSFR比较与综合应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师LCR与NSFR比较与综合应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、流动性覆盖率（LCR）的核心目标是确保银行在何种情况下拥有足够的优质流

动性资产？

A、长期经营压力

B、短期严重流动性压力

C、信用风险事件

D、市场风险事件

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR的核心目标是确保银行在短期（30天内）严重流动性

压力情景下，能够持有足够的优质流动性资产（HQLA）以覆盖净现金流出。A选项对

应的是NSFR的目标，C和D选项虽然可能引发流动性问题，但不是LCR直接针对

的风险类型。知识点：LCR的定义与目标。易错点：容易将LCR与NSFR的时间维度

混淆。

2、在计算净稳定资金比率（NSFR）时，以下哪项负债通常被赋予最高的稳定资金

系数？

A、零售存款

B、同业存款

C、发行债券

D、中央银行借款

【答案】A

【解析】正确答案是A。零售存款通常被认为是银行最稳定的资金来源，因此在

NSFR计算中被赋予最高的稳定资金系数（如100%）。同业存款、发行债券和中央银

行借款的稳定性相对较低，其稳定资金系数也相应较低。知识点：NSFR的稳定资金系

数。易错点：容易忽略不同负债类型的稳定性差异。

3、优质流动性资产（HQLA）分为一级和二级资产，以下哪项属于一级HQLA？

A、公司债券

B、股票

C、国债

D、抵押贷款支持证券

【答案】C

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【解析】正确答案是C。一级HQLA通常包括现金、中央银行准备金和高信用评级

的主权债券（如国债），这些资产流动性最强且信用风险最低。公司债券、股票和抵押

贷款支持证券通常属于二级HQLA或不符合HQLA标准。知识点：HQLA的分类。易

错点：容易混淆一级和二级HQLA的范围。

4、流动性覆盖率（LCR）的监管最低要求是多少？

A、50%

B、75%

C、100%

D、150%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议III，LCR的最低监管要求为100%，即银

行持有的HQLA应至少等于未来30天的净现金流出。知识点：LCR的监管标准。易

错点：容易记错LCR的具体数值要求。

5、净稳定资金比率（NSFR）的主要目的是什么？

A、衡量短期流动性风险

B、评估长期资金稳定性

C、监控信用风险

D、控制市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR的主要目的是确保银行拥有足够的稳定资金以支持

其长期资产，从而降低长期流动性风险。A选项是LCR的目标，C和D选项与NSFR

无关。知识点：NSFR的目标。易错点：容易将NSFR与LCR的目标混淆。

6、在LCR计算中，以下哪项现金流出通常被赋予最高的折算率？

A、零售存款

B、无担保批发融资

C、有担保批发融资

D、衍生品抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。无担保批发融资（如同业借款）在压力情景下最容易流失，

因此在LCR计算中被赋予最高的现金流出折算率（如100%）。零售存款和有担保批发

融资的折算率较低。知识点：LCR的现金流出折算率。易错点：容易忽略不同融资类

型的流动性差异。

7、以下哪项是NSFR与LCR的共同点？

A、时间维度均为30天

B、均关注优质流动性资产

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C、均旨在降低流动性风险

D、均适用于所有金融机构

【答