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2025年金融风险管理师市场风险资本要求下的情景分析与反向压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险资本要求下的情景分析与

反向压力测试专题试卷及解析

2025年金融风险管理师市场风险资本要求下的情景分析与反向压力测试专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险资本要求框架下，反向压力测试的主要目的是什么？

A、验证现有风险模型的准确性

B、识别导致金融机构破产的极端情景

C、评估常规市场波动下的资本充足性

D、优化交易组合的风险收益比

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试的核心目的是识别那些可能导致机构重大损

失甚至破产的极端情景，帮助机构提前识别潜在脆弱性。A选项是常规压力测试的目

的；C选项属于日常风险管理范畴；D选项是投资组合管理的目标。知识点：反向压力

测试的定义与目的。易错点：容易混淆反向压力测试与常规压力测试的区别。

2、在情景分析中，历史情景法的主要局限性是什么？

A、无法反映当前市场结构变化

B、计算复杂度过高

C、需要大量假设参数

D、仅适用于短期风险分析

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史情景法基于过去发生的真实事件，无法涵盖市场结构、

监管环境等新变化带来的风险。B选项错误，历史情景法计算相对简单；C选项是蒙特

卡洛模拟的特点；D选项不准确，历史情景可用于长期分析。知识点：情景分析方法的

比较。易错点：容易忽视历史情景法的时效性局限。

3、市场风险资本要求中，预期损失（EL）与非预期损失（UL）的关系是？

A、EL是UL的组成部分

B、UL包含EL

C、两者相互独立

D、UL是EL的波动部分

【答案】D

【解析】正确答案是D。非预期损失（UL）是预期损失（EL）的波动部分，代表超

出预期的损失。A、B选项关系表述错误；C选项不准确，两者存在统计关系。知识点：

损失分布的构成。易错点：容易混淆EL与UL的包含关系。

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4、在反向压力测试中，最关键的输入参数是？

A、历史波动率数据

B、风险因子相关性矩阵

C、机构业务模式脆弱点

D、监管资本要求比例

【答案】C

【解析】正确答案是C。反向压力测试需要从机构自身的业务脆弱点出发，反向推

导可能触发危机的情景。A、B是常规风险模型输入；D是监管要求而非测试参数。知

识点：反向压力测试的实施逻辑。易错点：容易将反向测试与正向测试的输入参数混淆。

5、情景分析中，“压力情景”与”极端情景”的主要区别在于？

A、时间跨度不同

B、发生概率不同

C、影响范围不同

D、数据来源不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力情景通常指低概率但可能发生的事件，极端情景则是

几乎不可能发生的灾难性事件。A、C、D不是主要区别维度。知识点：情景严重程度

的分类。易错点：容易混淆不同情景类型的定义标准。

6、市场风险资本计量的标准法中，风险加权资产（RWA）的计算基础是？

A、名义本金

B、风险暴露值

C、风险资本要求

D、风险价值（VaR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。标准法下RWA=12.5×风险资本要求。A、B是风险暴露指

标；D是内部模型法使用的指标。知识点：市场风险标准法计量规则。易错点：容易混

淆不同计量方法的基础指标。

7、反向压力测试结果的主要应用方向是？

A、日常风险监控

B、战略风险决策

C、合规报告编制

D、产品定价调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试揭示的极端脆弱性主要用于指导战略层面的

风险决策。A属于常规风险管理；C是监管用途；D是业务操作层面。知识点：压力测

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试结果的应用层级。易错点：容易低估反向测试的战略价值。

8、在情景分析中，“基线情景”的主要作用是？

A、设定风险容忍度

B、提供比较基准

C、验证模型假设