2025年大学《应用统计学》专业题库—— 统计学在金融领域的重要性.docx

2025年大学《应用统计学》专业题库——统计学在金融领域的重要性

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述描述性统计在金融数据分析中的作用，并列举至少三种常用的描述性统计量及其在金融领域的具体应用场景。

二、

假设某投资组合包含两种资产A和B，A的期望收益率为10%，方差为0.04；B的期望收益率为15%，方差为0.09。已知两种资产之间的相关系数为0.6。请计算该投资组合的期望收益率和方差。如果投资者希望将投资组合的方差降低到0.035，在不改变期望收益率的前提下，应如何调整A、B两种资产的投资比例？（提示：可以使用投资比例的公式和协方差