模型检验的常用统计量.pptVIP

第30页，共52页，星期日，2025年，2月5日第31页，共52页，星期日，2025年，2月5日第32页，共52页，星期日，2025年，2月5日第33页，共52页，星期日，2025年，2月5日第34页，共52页，星期日，2025年，2月5日第35页，共52页，星期日，2025年，2月5日第36页，共52页，星期日，2025年，2月5日13.9格兰杰（Granger）因果性检验第37页，共52页，星期日，2025年，2月5日第1页，共52页，星期日，2025年，2月5日在建立模型过程中，要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F统计量。介绍了模型误差项是否存在异方差的Durbin-Watson检验、White检验；介绍了模型误差项是否存在自相关的DW检验和BG检验。本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验、单个回归参数显著性的t检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立的F检验和似然比（LR）检验、Wald检验、LM检验、JB检验以及Granger非因果性检验。第13章模型检验的常用统计量第2页，共52页，星期日，2025年，2月5日13.1模型总显著性的F检验以多元线性回归模型，yt=?0+?1xt1+?2xt2+…+?kxtk+ut为例，原假设与备择假设分别是H0：?1=?2=…=?k=0；H1：?j不全为零在原假设成立条件下，统计量其中SSR指回归平方和；SSE指残差平方和；k+1表示模型中被估参数个数；T表示样本容量。判别规则是，若F?F?(k,T-k-1)，接受H0；若FF?(k,T-k-1),拒绝H0。第3页，共52页，星期日，2025年，2月5日13.2模型单个回归参数显著性的t检验第4页，共52页，星期日，2025年，2月5日13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验第5页，共52页，星期日，2025年，2月5日例13.1：建立中国国债发行额模型。首先分析中国国债发行额序列的特征。1980年国债发行额是43.01亿元，占GDP当年总量的1%，2001年国债发行额是4604亿元，占GDP当年总量的4.8%。以当年价格计算，21年间（1980-2001）增长了106倍。平均年增长率是24.9%。中国当前正处在社会主义市场经济体制逐步完善，宏观经济运行平稳阶段。国债发行总量应该与经济总规模，财政赤字的多少，每年的还本付息能力有关系。13.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验第6页，共52页，星期日，2025年，2月5日例13.1：建立中国国债发行额模型选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下：DEBTt=?0+?1GDPt+?2DEFt+?3REPAYt+ut其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。第7页，共52页，星期日，2025年，2月5日用1980?2001年数据得输出结果如下；DEBTt=4.31+0.35GDPt+1.00DEFt+0.88REPAYt(0.2)(2.2)(31.5)(17.8)R2=0.999,DW=2.12,T=22,SSEu=48460.78,(1980-2001)是否可以从模型中删掉DEFt和REPAYt呢？可以用F统计量完成上述检验。原假设H0是?3=?4=0（约束DEFt和REPAYt的系数为零）。给出约束模型估计结果如下，DEBTt=-388.40+4.49GDPt(-3.1)(17.2)R2=0.94,DW=0.25,T=22,SSEr=294267