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2025年金融风险管理师零售贷款的LGD估计与特点专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师零售贷款的LGD估计与特点专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师零售贷款的LGD估计与特点专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在零售贷款违约损失率（LGD）的估计中，以下哪项因素对LGD的影响最为

直接？

A、借款人的信用评分

B、贷款的抵押品价值

C、贷款的期限

D、借款人的收入水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。抵押品价值是LGD最直接的影响因素，因为LGD的核心

是违约后通过处置抵押品等回收资产的价值。A、C、D虽然与风险相关，但属于PD

（违约概率）或EAD（违约风险暴露）的影响因素。知识点：LGD的核心驱动因素。易

错点：容易混淆PD和LGD的影响因素。

2、以下哪种零售贷款类型通常具有最低的LGD？

A、无抵押信用贷款

B、汽车抵押贷款

C、信用卡透支

D、个人消费贷款

【答案】B

【解析】正确答案是B。汽车抵押贷款有明确的抵押物，违约后可通过处置车辆回收

部分资金，因此LGD较低。A、C、D均属于无抵押或弱抵押贷款，回收率较低，LGD

较高。知识点：不同零售贷款产品的LGD特征。易错点：容易忽视抵押品对LGD的

决定性作用。

3、在LGD估计中，“折扣率”（DiscountRate）主要用于调整什么？

A、违约概率

B、回收现金流的时间价值

C、抵押品的折旧

D、借款人的信用风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。折扣率用于将未来的回收现金流折现到违约时点，反映资

金的时间价值。A、C、D与折扣率无直接关系。知识点：LGD估计中的现金流折现方

法。易错点：容易混淆折扣率与折旧率的概念。

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4、以下哪项是LGD估计中”宏观经济因素”的典型代表？

A、借款人年龄

B、失业率

C、贷款利率

D、抵押品类型

【答案】B

【解析】正确答案是B。失业率是宏观经济因素，直接影响借款人的还款能力和抵

押品的市场价值，从而影响LGD。A、C、D属于微观或产品层面因素。知识点：LGD

的宏观驱动因素。易错点：容易混淆宏观与微观因素。

5、在零售贷款LGD估计中，“清收成本”（RecoveryCost）通常包括什么？

A、贷款发放成本

B、法律诉讼费用

C、借款人违约罚金

D、贷款利息收入

【答案】B

【解析】正确答案是B。清收成本包括法律费用、处置费用等与回收过程相关的支

出。A、C、D与清收成本无关。知识点：LGD的构成要素。易错点：容易将清收成本

与贷款发放成本混淆。

6、以下哪种方法最适合估计零售贷款的LGD？

A、历史数据回归法

B、专家判断法

C、市场LGD法

D、组合平均法

【答案】A

【解析】正确答案是A。零售贷款数据量大，历史数据回归法能充分利用数据特征，

估计更准确。B主观性强，C适用于公司贷款，D过于简化。知识点：LGD估计方法

的选择。易错点：容易忽视零售贷款的数据优势。

7、在LGD估计中，“违约时点”（DefaultPoint）通常如何定义？

A、首次逾期90天

B、贷款发放日

C、贷款到期日

D、借款人申请破产日

【答案】A

【解析】正确答案是A。零售贷款通常以逾期90天作为违约时点，这是行业通用标

准。B、C、D与违约定义无关。知识点：违约时点的定义。易错点：容易混淆违约时点

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与贷款生命周期其他节点。

8、以下哪项因素会导致LGD上升？

A、抵押品市场价值上升