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2025年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务·风险管理）历年参考题库含答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、根据巴塞尔协议III，银行资本充足率要求中CET1的最低标准是？

A.4.5%.6%

C.8%

D.%

【参考答案】A

【解析】巴塞尔协议III规定普通股一级资本充足率（CET1）的最低要求为4.5%，同时要求银行在2019年前将CET1从4%提升至5.5%。选项B为2010年旧规要求，C和D为干扰项。

2、信用风险内部评级法（IRB）中，住房贷款的信用风险权重通常为？

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

【参考答案】A

【解析】根据银保监会《商业银行信用风险内部评估方法》，自2018年起，住房贷款风险权重统一降至20%，低于其他贷款类别。选项B适用于企业贷款，C和D为历史旧权重。

3、流动性覆盖率（LCR）的计算基准期为？

【选项A.30天B.60天C.90天D.180天

【参考答案】A

【解析】巴塞尔协议III规定流动性覆盖率以30天为基准，反映银行短期偿债能力。选项B对应净稳定资金比率（NSFR）的评估周期，C和D为干扰项。

4、市场风险压力测试中，利率风险因子模拟区间为？

【】A.±10%B.±20%C.±30%D.±50%

【参考答案】B

【解析】中国《商业银行市场风险管理办法》要求利率风险压力测试模拟利率波动幅度为±20%，对应极端情景。选项为常规波动区间，CD超出监管要求。

5、商业银行压力测试中，经济资本计算应基于哪种风险类型？

A.信用风险

B.市场风险

C.风险.流动性风险

【参考答案】A

【解析】经济资本主要针对信用风险，覆盖未来潜在损失。市场风险资本通过市场风险准备金单独计提，选项BCD为干扰项。

6、根据《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行附加资本要求为？

A.1%

B.2.5%

C.3.5%

D.5%

【参考答案】B

【解析】系统重要性银行附加资本要求为普通一级资本充足率的2.5%，且需计提总资本缓冲（0.5%）。选项A为普通银行要求，C和D为干扰项。

7、操作风险事件损失金额超过1000万元时，需向银保监会报备的是？

【选项A.重大事件B.重大风险暴露C.重大交易D.重大投资

【参考答案】A

【解析】《商业银行操作风险管理指引》规定，单次事件损失≥1000万元需报备为重大事件，选项B指累计风险敞口，C和D为干扰项。

8、商业银行贷款五级分类中，“关注类”贷款的定义是？

A.次级类

B.可疑类

C.次级类与可疑类之和

D.次级类以下

【参考答案】C

【解析】关注类贷款指存在潜在风险但尚未形成损失，包括次级类（10-30%）和可疑类（3070%）。选项A和B仅为分类之一，D包含正常类。

9、巴塞尔协议III引入的逆周期资本缓冲适用于哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【参考答案】B

【解析】逆周期资本缓冲针对市场风险波动，调节周期性经济冲击。选项A的信用风险缓冲由逆周期资本缓冲和资本留存缓冲构成，C和D为干扰项。

10、某银行客户申请一笔贷款，客户历史还款记录良好但当前行业处于衰退期。以下哪项是银行应重点评估的风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

【参考答案】A

【解析】信用风险主要源于借款人违约，行业衰退期可能增加违约概率。市场风险涉及资产价格波动，与行业衰退直接较小。流动性风险关注资金周转能力，操作风险指内部流程缺陷，均非本题核心。

11、巴塞尔协议III流动性覆盖率（LCR）计算中，流动性资产扣除项应包括以下哪项？

A.存款保险基金

B.优质贷款

C.90天以上非优质债券

D.交易性金融资产

【参考答案】C

【解析】巴塞尔III规定LCR流动性资产扣除项包括90天以上非优质债券、商业票据等，优质贷款和交易性资产属于可计入项。存款保险基金与流动性管理无关。

12、VaR（风险价值）的计算通常采用哪种概率分布？

A.均值分布

B.对数正态分布

C.历史模拟法

D.均匀分布

【参考答案】B

【解析】VaR多基于对数正态分布假设，因其能较好描述资产价格波动特性。历史模拟法属于非参数方法，不依赖特定分布假设。

13、操作风险事件中，内部欺诈属于哪类风险类型？

A.事件驱动型

B.过程缺陷型

C.外部事件型

D.市场波动型

【参考答案】A

【解析】内部欺诈（如员工盗用资金）属于事件驱动型操作风险，由具体事件引发。过程缺陷型指流程设计缺陷（如审批漏洞），外部事件型涉及自然灾害等。

14、某银行流动性缺口为-50亿元，为满足监管要求需采取哪种措施？

A.提高存款准备金