2025年金融风险管理师操作风险损失数据从理论到实践的全面整合与展望专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险损失数据从理论到实践的全面整合与展望专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据从理论到实践的

全面整合与展望专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据从理论到实践的全面整合与展望专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据收集过程中，以下哪项属于“内部损失数据”的核心特征？

A、来源于公开媒体报道的外部事件

B、由监管机构统一发布的行业损失统计

C、机构自身经历并记录的实际损失事件

D、基于情景假设的模拟损失数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。内部损失数据是指金融机构自身在业务运营中实际发生并

记录的损失事件，是操作风险计量和管理的基础。选项A和B属于外部数据来源，选

项D属于模拟数据，均不符合内部损失数据的定义。知识点：操作风险损失数据的分

类。易错点：混淆内部数据与外部数据的来源和用途。

2、根据巴塞尔协议，操作风险损失数据应至少保存多少年以供监管审查？

A、3年

B、5年

C、7年

D、10年

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议要求银行至少保存5年的操作风险损失数据，

以确保数据的完整性和可靠性。选项A时间过短，选项C和D虽更长但非最低要求。

知识点：操作风险数据的监管要求。易错点：记忆错误保存年限，需注意最低标准。

3、在操作风险损失数据分类中，“客户、产品和业务活动”类别通常不包括以下哪项？

A、不当销售行为

B、洗钱活动

C、系统故障导致的交易错误

D、违反客户隐私

【答案】C

【解析】正确答案是C。“客户、产品和业务活动”类别主要涉及与客户交互和业务合

规相关的问题，如选项A、B、D。系统故障属于“内部流程、人员和系统”类别。知识点：

操作风险损失事件的分类标准。易错点：混淆不同事件类别的归属。

4、操作风险损失数据的“阈值”设置主要影响以下哪方面？

2025年金融风险管理师操作风险损失数据从理论到实践的全面整合与展望专题试卷及解析2

A、损失事件的严重程度

B、数据收集的完整性和成本

C、监管处罚的金额

D、损失事件的频率

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值决定了哪些损失事件会被记录，直接影响数据收集的

全面性和管理成本。选项A和D是事件本身属性，选项C与阈值无直接关联。知识

点：操作风险数据收集的阈值管理。易错点：忽视阈值对数据质量和成本的平衡作用。

5、在操作风险损失数据整合中，“数据清洗”的主要目的是？

A、增加数据量

B、提高数据质量和一致性

C、满足监管报告格式

D、预测未来损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据清洗旨在纠正错误、填补缺失值和统一格式，提升数

据质量。选项A、C、D是其他环节的目标。知识点：操作风险数据预处理流程。易错

点：混淆数据清洗与其他数据处理步骤的功能。

6、操作风险损失数据的“情景分析”主要用于？

A、记录历史损失事件

B、评估低频率高影响风险

C、计算日常运营成本

D、监控员工行为

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析通过模拟极端事件评估低频率高影响风险，弥补

历史数据的不足。选项A是历史数据的作用，选项C和D与情景分析无关。知识点：

操作风险计量方法。易错点：混淆情景分析与历史数据分析的适用场景。

7、在操作风险损失数据整合中，“外部数据”的主要作用是？

A、替代内部数据

B、补充内部数据的不足

C、降低数据收集成本

D、简化监管报告

【答案】B

【解析】正确答案是B。外部数据用于弥补内部数据在样本量和覆盖范围上的不足，

尤其在极端事件分析中。选项A错误，外部数据不能替代内部数据；选项C和D非主

2025年金融风险管理师操作风险损失数据从理论到实践的全面整合与展望专题试卷及解析3

要作用。知识点：操作风险数据整合的内外部数据结合。易错点：忽视外部数据的补充

性质。

8、操作风险损失数据的“相关性分析”主要用于？

A、确定损失事件的因果关系

B、评估不同风险因