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2025年金融风险管理师信用评级模型验证与回测专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评级模型验证与回测专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师信用评级模型验证与回测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用评级模型验证中，用于评估模型区分好坏客户能力的核心指标是？

A、准确率

B、AUC值

C、召回率

D、F1分数

【答案】B

【解析】正确答案是B。AUC值（ROC曲线下面积）是衡量模型分类性能的核心

指标，特别适用于信用评级模型中评估区分好坏客户的能力。A、C、D选项虽然也是

分类指标，但在信用评级场景中AUC更能全面反映模型在不同阈值下的表现。知识点：

模型验证指标体系。易错点：容易混淆准确率和AUC的应用场景。

2、模型回测中，用于检验模型预测违约概率与实际违约率一致性的方法是？

A、卡方检验

B、KS检验

C、Brier分数

D、t检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。Brier分数专门用于评估概率预测的准确性，是信用评级模

型回测中的关键指标。A、B、D选项都是统计检验方法，但不适用于概率一致性评估。

知识点：模型回测方法。易错点：容易将统计检验方法与概率评估指标混淆。

3、在评级模型验证中，用于检验模型稳定性的方法是？

A、时间序列分析

B、样本外测试

C、交叉验证

D、压力测试

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试是检验模型稳定性和泛化能力的标准方法。A、

C、D选项虽然也有验证作用，但样本外测试是最直接的稳定性检验手段。知识点：模

型稳定性验证。易错点：容易混淆不同验证方法的应用场景。

4、信用评级模型验证中，用于评估模型校准度的图形化工具是？

A、ROC曲线

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B、校准曲线

C、KS曲线

D、累积准确度曲线

【答案】B

【解析】正确答案是B。校准曲线是专门用于评估模型预测概率与实际概率一致性

的图形化工具。A、C、D选项都是模型性能评估工具，但不适用于校准度评估。知识

点：模型校准度评估。易错点：容易混淆不同评估曲线的用途。

5、在模型回测中，用于评估模型对极端情况预测能力的方法是？

A、基准测试

B、情景分析

C、反向测试

D、敏感性分析

【答案】C

【解析】正确答案是C。反向测试专门用于评估模型在极端情况下的表现。A、B、D

选项虽然也有测试作用，但反向测试是专门针对极端情况的。知识点：极端情况测试。

易错点：容易混淆不同测试方法的应用场景。

6、信用评级模型验证中，用于评估模型预测一致性的指标是？

A、C指数

B、信息价值

C、基尼系数

D、皮尔逊相关系数

【答案】A

【解析】正确答案是A。C指数是评估模型预测一致性的专用指标。B、C、D选项

虽然也是模型评估指标，但不适用于一致性评估。知识点：模型一致性评估。易错点：

容易混淆不同评估指标的用途。

7、在模型回测中，用于评估模型时间稳定性的方法是？

A、滚动窗口分析

B、固定窗口分析

C、递归分析

D、静态分析

【答案】A

【解析】正确答案是A。滚动窗口分析是评估模型时间稳定性的标准方法。B、C、D

选项虽然也有分析作用，但滚动窗口分析最适合时间稳定性评估。知识点：时间稳定性

评估。易错点：容易混淆不同窗口分析方法的应用场景。

8、信用评级模型验证中，用于评估模型区分度的统计检验方法是？

2025年金融风险管理师信用评级模型验证与回测专题试卷及解析3

A、Wald检验

B、似然比检验

C、KS检验

D、LM检验

【答案】C

【解