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2025年金融风险管理师预期亏损与风险沟通专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损与风险沟通专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师预期亏损与风险沟通专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、预期亏损（ExpectedShortfall,ES）在风险度量中相较于风险价值（VaR）的主

要优势是什么？

A、计算更简单

B、满足次可加性

C、历史数据要求更少

D、更直观易懂

【答案】B

【解析】正确答案是B。预期亏损满足次可加性，这意味着它可以更好地反映分散

化带来的风险降低效应，而VaR不满足这一性质。A错误，ES的计算通常比VaR更

复杂；C错误，ES同样需要足够的历史数据；D错误，ES的解释比VaR更复杂。知

识点：风险度量的一致性公理。易错点：混淆计算复杂性与理论优越性。

2、在风险沟通中，“风险偏好声明”的主要目的是什么？

A、量化具体风险限额

B、向内部和外部利益相关者传达机构的风险承担意愿

C、替代详细的风险管理政策

D、仅用于满足监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好声明的核心作用是清晰传达机构愿意承担的风险

类型和水平。A错误，它不直接量化限额；C错误，它是政策的补充而非替代；D错误，

其用途远超合规。知识点：风险治理框架。易错点：将战略文件与操作工具混淆。

3、压力测试在预期亏损管理中的主要作用是？

A、替代日常风险监控

B、评估极端但可能情景下的潜在损失

C、计算历史波动率

D、优化投资组合

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估正常市场条件之外的极端风险。A

错误，它不能替代日常监控；C错误，这与情景分析无关；D错误，它不是优化工具。

知识点：压力测试方法论。易错点：混淆压力测试与常规风险计量。

4、风险沟通中”红绿灯”报告系统的主要优点是？

2025年金融风险管理师预期亏损与风险沟通专题试卷及解析2

A、提供精确数值

B、快速传达风险状态

C、替代详细分析

D、适用于所有风险类型

【答案】B

【解析】正确答案是B。红绿灯系统通过颜色编码实现风险状态的快速可视化传达。

A错误，它牺牲了精确性；C错误，它是补充而非替代；D错误，某些复杂风险需要更

详细报告。知识点：风险报告可视化。易错点：忽视可视化工具的适用范围。

5、预期亏损计算中，“置信水平”通常设置为？

A、50%

B、75%

C、95%或97.5%

D、100%

【答案】C

【解析】正确答案是C。行业实践中ES通常使用95%或97.5%的置信水平。A、B

过低，D不可能实现。知识点：风险度量参数设置。易错点：混淆不同风险度量的标准

参数。

6、在风险沟通中，“关键风险指标”(KRI)的主要特征是？

A、仅反映历史表现

B、可量化的早期预警信号

C、覆盖所有风险类型

D、固定不变

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI的核心价值在于提供前瞻性的风险预警。A错误，它

应具有预测性；C错误，需针对性选择；D错误，需定期更新。知识点：风险监测指标

体系。易错点：混淆监测指标与绩效指标。

7、预期亏损与风险价值的主要区别在于？

A、计算时间不同

B、ES考虑超过VaR的尾部损失

C、数据来源不同

D、适用范围不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES度量的是超过VaR的预期平均损失，这是本质区别。A、

C、D都不是根本性差异。知识点：风险度量比较。易错点：忽视尾部风险处理的差异。

8、有效的风险沟通应遵循的首要原则是？

2025年金融风险管理师预期亏损与风险沟通专题试卷及解析3

A、尽可能使用专业术