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计量经济学期末考试题库完整版及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.简单线性回归模型中，因变量和自变量之间的关系可以用以下哪种形式表示？()

A.log(y)=β0+β1x

B.y=β0+β1x+ε

C.log(y)=β0+β1x+ε

D.y=β0+β1x+ε+ε

2.在回归分析中，下列哪个选项是衡量回归模型拟合优度的指标？()

A.相关系数

B.标准误

C.F统计量

D.R-squared

3.在多元线性回归模型中，如果增加一个自变量，以下哪个选项是正确的？()

A.模型的预测精度一定会提高

B.模型的预测精度一定会降低

C.模型的预测精度可能提高，也可能降低

D.模型的预测精度不受影响

4.以下哪个不是计量经济学中常用的假设条件？()

A.同方差性

B.正态性

C.非平稳性

D.无自相关

5.在回归分析中，标准误的估计值越小，说明以下哪个结论成立？()

A.模型的解释能力更强

B.模型的预测精度更高

C.自变量的影响更大

D.自变量的系数更准确

6.在时间序列分析中，如果序列Y满足AR(1)模型，以下哪个是正确的Y的移动平均表达式？()

A.Y_t=c+φY_{t-1}+ε_t

B.Y_t=c+φY_{t-1}+ε_t-ε_{t-1}

C.Y_t=c+φY_{t-1}+ε_t+ε_{t-1}

D.Y_t=c+φY_{t-1}

7.在协整检验中，如果存在协整关系，那么以下哪个检验结果是正确的？()

A.Engle-Granger检验统计量服从标准正态分布

B.Johansen检验统计量服从卡方分布

C.AIC值越小，模型拟合度越好

D.BIC值越小，模型拟合度越好

8.在回归分析中，如果存在多重共线性，以下哪个选项是正确的？()

A.模型参数估计量仍然无偏

B.模型参数估计量有偏且效率低

C.模型参数估计量无偏且效率高

D.模型参数估计量有偏且效率高

9.在时间序列分析中，以下哪个不是平稳时间序列的特性？()

A.均值不变

B.方差不变

C.自协方差函数随滞后期增加而单调递减

D.预测误差不变

10.在回归分析中，如果因变量是二分的，应该使用哪种模型进行分析？()

A.线性回归模型

B.非线性回归模型

C.逻辑回归模型

D.线性规划模型

11.在计量经济学中，以下哪个统计量用来衡量回归系数的标准误差？()

A.R-squared

B.F统计量

C.T统计量

D.AIC

二、多选题(共5题)

12.以下哪些是计量经济学中常见的模型设定问题？()

A.自相关问题

B.异方差问题

C.多重共线性问题

D.模型设定错误

E.非平稳性问题

13.在进行回归分析时，以下哪些方法可以用来诊断和解决异方差问题？()

A.使用加权最小二乘法(WLS)

B.使用广义最小二乘法(GLS)

C.使用变换变量方法

D.使用虚拟变量法

E.重新选择自变量

14.在时间序列分析中，以下哪些是平稳时间序列的必要条件？()

A.均值不变

B.方差不变

C.自协方差函数随滞后期增加而单调递减

D.自协方差函数随滞后期增加而单调递增

E.预测误差不变

15.以下哪些是进行协整检验时可能使用的统计检验方法？()

A.Engle-Granger检验

B.Johansen协整检验

C.ADF检验

D.KPSS检验

E.拉格朗日乘数检验(LM)

16.在回归分析中，以下哪些方法可以用来检验自相关问题？()

A.使用Durbin-Watson统计量

B.使用Breusch-Pagan检验

C.使用Portmanteau检验

D.使用F统计量

E.使用AIC

三、填空题(共5题)

17.在计量经济学中，描述变量之间线性关系强度的指标是______。

18.如果时间序列数据满足______，则称为平稳时间序列。

19.在多元线性回归模型中，如果存在两个或两个以上的自变量对因变量的影响高度相关，则称为______。

20.在计量经济学中，如果模型中存在随机误差项的序列相关性，则称为______。

21.协整检验用于检验多个非平稳时间序列变量之间是否存在______关系。

四、判断题(共5题)

22.在计量经济学中，线性回归模型必须满足同方差的假设。()

A.正确B.错误

23.时间序列数据的自相关性可以通过自