2025国考重庆金融监管局专业科目计算与案例分析题专项题库.docxVIP

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2025国考重庆金融监管局专业科目《计算与案例分析题》专项题库

一、金融风险计算题（共5题，每题8分）

1.银行信用风险计算

某商业银行发放一笔3年期贷款，金额为1000万元，年利率为5%，采用等额本息还款方式。假设该贷款的预期违约率为2%，违约损失率为40%，回收期为30天（按360天计）。若银行采用内部评级法，该笔贷款的信用风险加权资产（CRAR）权重为100%。计算该笔贷款的预期信用损失（ECL）和信用风险加权资产（CRAR）。

2.证券市场波动率计算

某股票过去一年的日收益率数据如下：[0.05,-0.02,0.03,0.01,-0.04,0.02,0.06]。计算该股票的年化波动率（假设每年交易日为252天）。

3.保险准备金计算

某保险公司承保了一份1年期的寿险，保额为100万元，保费收入为5万元。假设该保险产品的死亡率服从泊松分布，年死亡率为1%。若保险公司采用风险贴现率法，贴现率为3%，计算该保险产品的未到期责任准备金。

4.金融机构流动性覆盖率计算

某银行的流动性覆盖率为70%，净稳定资金比率为60%。假设该银行的核心负债占比为50%，非核心负债占比为50%。计算该银行的流动性覆盖率是否达标（监管要求不低于100%）。

5.资产证券化风险缓释计算

某信托计划发行一笔ABS产品，基础资产池包括100笔贷款，每笔贷款金额为100万元，加权平均利率为6%。假设该产品的基础资产池的预期损失率为3%，信用增级比例为20%。计算该产品的有效损失率。

二、金融案例分析题（共4题，每题12分）

1.案例背景

某重庆本地银行分支机构因违规发放贷款被监管机构处罚，涉及金额5000万元，罚金200万元。该行在2024年第三季度报告显示，不良贷款率较上季度上升0.5个百分点，达到2.1%。监管机构要求该行在6个月内整改，并提交详细的信贷风险管理制度优化方案。

问题：

（1）分析该行信贷风险管理的薄弱环节。

（2）提出至少三项可行的整改措施。

（3）若该行计划通过引入大数据风控系统降低不良率，简述系统需覆盖的关键模块。

2.案例背景

重庆某证券公司因客户资金第三方存管系统漏洞，导致1000万元客户资金被非法划转。事件发生后，该公司被监管机构暂停部分业务，并要求赔偿客户损失。公司管理层决定加强系统安全建设，并调整业务流程。

问题：

（1）分析该事件暴露的合规风险点。

（2）提出系统安全建设的具体措施。

（3）若该公司需制定客户资金保护预案，应包含哪些核心内容？

3.案例背景

重庆市某保险公司因产品设计缺陷，导致某款寿险产品的实际赔付率远高于预期，公司面临巨额亏损。监管机构要求该公司在3个月内重新评估产品设计，并提交风险控制方案。

问题：

（1）分析该产品设计缺陷可能的原因。

（2）提出产品设计优化的具体建议。

（3）若该公司需加强偿付能力管理，应重点关注哪些指标？

4.案例背景

重庆某信托公司因违规开展通道业务，被监管机构责令停止业务并整改。该业务涉及资金规模200亿元，部分通道业务存在利益输送风险。监管机构要求该公司在9个月内完成业务剥离，并完善合规管理体系。

问题：

（1）分析该信托公司通道业务的主要风险。

（2）提出业务剥离的具体方案。

（3）若该公司需建立合规风控体系，应如何设计？

答案与解析

一、金融风险计算题

1.银行信用风险计算

-ECL计算：

ECL=贷款金额×预期违约率×违约损失率=1000万元×2%×40%=8万元

-CRAR计算：

CRAR=ECL×权重=8万元×100%=8万元（假设CRAR以万元计）

2.证券市场波动率计算

-日收益率方差：

方差=[(0.05-0.02)2+(-0.02-0.02)2+...+(0.06-0.02)2]/(7-1)=0.005714

-年化波动率：

年化波动率=√方差×√252=√0.005714×15.8745≈10.3%

3.保险准备金计算

-未到期责任准备金：

准备金=保额×死亡率×(1-贴现率)=100万元×1%×(1-3%)=0.97万元

4.金融机构流动性覆盖率计算

-核心负债：50%×流动性覆盖率要求（100%）=50%

-非核心负债：50%×流动性覆盖率要求（100%）=50%

-实际流动性覆盖率：70%×50%+60%×50%=65%

不达标（需≥100%）

5.资产证券化风险缓释计算

-有效损失率：

有效损失率=预期损失率×(1-信用增级比例)=3%×(1-20%)=2.4