基于Barra与分位数回归的中证500指数增强模型：理论、实证与优化.docx

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2025-11-12 发布于上海
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基于Barra与分位数回归的中证500指数增强模型：理论、实证与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在A股市场的众多指数中，中证500指数占据着举足轻重的地位。它由沪深两市中剔除沪深300指数成分股之外、市值排名第301至第800的500只股票组成，代表了A股市场中盘股的整体表现，广泛覆盖了信息技术、工业、材料、金融等多个重要行业，行业分布较为分散，成分股多为中型企业，这些企业往往具有较强的成长潜力和创新活力，处于快速成长期，业绩增长潜力较高，是经济发展的重要驱动力，对市场走势有着重要的影响，为投资者提供了多样化的投资选择，也成为衡量市场整体表现的重要参考指标