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统计学-第四版-第13章时间序列练习答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.时间序列分析中，自回归模型（AR模型）的参数ρ代表什么？()

A.自回归项的系数

B.移动平均项的系数

C.随机误差项的系数

D.自相关系数

2.在时间序列分析中，什么是白噪声？()

A.自相关系数为1的随机过程

B.自相关系数为0的随机过程

C.自回归系数为1的随机过程

D.自回归系数为0的随机过程

3.时间序列分析中，什么是平稳时间序列？()

A.随机游走过程

B.非平稳过程，但可以通过差分变为平稳

C.非平稳过程，但可以通过移动平均变为平稳

D.非平稳过程，但可以通过自回归变为平稳

4.时间序列分析中，ARIMA模型中的M代表什么？()

A.自回归项的阶数

B.移动平均项的阶数

C.差分的阶数

D.模型的阶数

5.时间序列分析中，什么是季节性？()

A.时间序列的长期趋势

B.时间序列的周期性波动

C.时间序列的随机波动

D.时间序列的平稳性

6.时间序列分析中，什么是自相关函数（ACF）？()

A.时间序列的自回归系数

B.时间序列的移动平均系数

C.时间序列在不同时间点上的相关性

D.时间序列的随机误差项

7.时间序列分析中，什么是偏自相关函数（PACF）？()

A.时间序列的自回归系数

B.时间序列的移动平均系数

C.时间序列在不同时间点上的相关性

D.时间序列的随机误差项

8.时间序列分析中，什么是单位根？()

A.时间序列的平稳性指标

B.时间序列的非平稳性指标

C.时间序列的自相关性指标

D.时间序列的周期性指标

9.时间序列分析中，什么是自回归移动平均模型（ARMA）？()

A.只包含自回归项的模型

B.只包含移动平均项的模型

C.同时包含自回归项和移动平均项的模型

D.不包含自回归项和移动平均项的模型

10.时间序列分析中，什么是指数平滑法？()

A.基于自回归和移动平均的模型

B.基于加权移动平均的模型

C.基于差分的模型

D.基于自回归和差分的模型

二、多选题(共5题)

11.时间序列分析中，以下哪些方法可以用来处理季节性数据？()

A.指数平滑法

B.自回归移动平均法（ARMA）

C.差分法

D.季节性分解

12.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

13.时间序列分析中，以下哪些是平稳时间序列的特征？()

A.均值、方差和自协方差函数不随时间变化

B.自相关系数不随滞后长度变化

C.存在长期趋势和季节性

D.时间序列的观测值之间相互独立

14.在时间序列建模中，以下哪些步骤是必要的？()

A.数据收集和清洗

B.数据可视化

C.模型识别

D.模型估计和诊断

E.模型预测

15.以下哪些因素可能会影响时间序列数据的自相关性？()

A.随机误差项的分布

B.时间序列的平稳性

C.时间序列的周期性

D.数据的采样频率

E.模型的阶数

三、填空题(共5题)

16.时间序列分析中，自回归模型（AR）的阶数通常用字母______表示。

17.时间序列分析中，移动平均模型（MA）的阶数通常用字母______表示。

18.时间序列分析中，平稳时间序列的自协方差函数随着滞后长度的增加而______。

19.时间序列分析中，如果一个时间序列是______的，那么它可以通过一次差分变为平稳时间序列。

20.时间序列分析中，指数平滑法中，平滑系数通常用字母______表示。

四、判断题(共5题)

21.自回归模型（AR）只考虑当前观测值与其滞后观测值之间的关系。()

A.正确B.错误

22.移动平均模型（MA）总是平稳的。()

A.正确B.错误

23.如果一个时间序列是平稳的，那么它的自相关函数将是恒定的。()

A.正确B.错误

24.时间序列分析中的单位根检验总是比自相关和偏自相关分析更重要。()

A.正确B.错误

25.在时间序列分析中，指数平滑法只适用于平稳时间序列。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是时间序列的平稳性？为什么平