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计量经济学中的断点回归设计应用

引言

在因果推断研究中，如何准确识别变量间的因果关系始终是计量经济学的核心难题。传统回归分析常因遗漏变量、自选择偏误等问题难以得出可靠结论，随机对照试验虽被视为“金标准”，却受限于伦理约束与实施成本。在此背景下，断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign，简称RDD）作为一种准实验方法，凭借其独特的“自然实验”特性，逐渐成为因果推断领域的重要工具。它通过利用外生设定的临界值（断点），将研究对象划分为“接受处理”与“未接受处理”两组，在断点附近构建近似随机的实验环境，从而有效解决内生性问题。本文将系统梳理断点回归设计的原理、实施步骤及典型应用，揭示其在实证研究中的独特价值。

一、断点回归设计的原理与分类

（一）核心思想：利用外生断点构建准实验环境

断点回归设计的核心逻辑源于“临界点处的非连续性”。现实中，许多政策或干预措施的实施往往基于某个明确的阈值（即断点）。例如，教育政策可能规定6岁9月1日前出生的儿童可提前入学，社会保障政策可能以家庭年收入10万元为界发放补贴，公共卫生项目可能对年满65周岁的老人免费提供体检。这些阈值的设定通常独立于研究对象的其他特征，具有外生性。此时，断点左侧（未达到阈值）与右侧（达到阈值）的个体在其他可观测或不可观测特征上应无系统性差异，仅因是否跨越断点而接受不同处理。这种“自然形成”的分组，使得研究者能够通过比较断点附近两组个体的结果变量差异，估计处理效应。

（二）清晰断点与模糊断点的区分及适用场景

根据处理变量在断点处的跳跃程度，断点回归设计可分为“清晰断点回归”（SharpRDD）与“模糊断点回归”（FuzzyRDD）。

清晰断点回归中，处理变量在断点处发生“完全跳跃”——所有断点右侧的个体必然接受处理，左侧个体必然不接受处理。例如，某地区严格规定“高考分数达到一本线者可申请专项奖学金”，此时一本线即为清晰断点，分数过线者100%获得奖学金，未过线者完全无法获得。这种设计下，处理状态与断点变量（如高考分数）呈确定性关系，因果效应可通过断点处结果变量的跳跃直接估计。

模糊断点回归则更常见于现实场景，处理变量在断点处仅发生“部分跳跃”——断点右侧个体接受处理的概率显著高于左侧，但并非100%。例如，某医疗政策规定“年满60周岁可免费接种流感疫苗”，但实际中可能存在60岁以下老人通过特殊渠道接种，或60岁以上老人因知情不足未接种的情况。此时，处理状态与断点变量（年龄）呈概率性关系，需借助工具变量法（以断点变量作为处理变量的工具变量）估计因果效应。两种设计虽形式不同，但核心目标一致——通过断点处的非连续性，剥离其他干扰因素，捕捉处理变量对结果变量的真实影响。

二、断点回归设计的实施步骤

（一）数据收集与断点识别：关键数据特征与断点确认方法

实施断点回归设计的首要环节是明确断点变量与断点位置，并收集足够覆盖断点附近的高质量数据。断点变量需满足两个关键特征：一是与处理变量直接相关（如年龄、分数、收入），二是在断点处外生，即研究对象无法精确操控断点变量以选择处理状态（如出生月份难以通过人为调整改变）。若研究对象能通过操纵断点变量（如刻意调整申报收入以接近补贴阈值），则可能导致断点附近样本分布异常（如“堆聚效应”），破坏设计的有效性。

数据收集时，需重点关注断点两侧的样本密度。理想情况下，断点附近应存在足够多的观测值，以保证统计检验的效力。例如，研究“最低工资标准对企业雇佣影响”时，需收集工资水平接近最低标准的企业数据，而非整体企业数据。此外，需同时收集结果变量（如企业雇佣人数）与可能的协变量（如企业规模、行业类型），用于后续的平衡检验。

（二）模型设定与估计：局部线性回归、带宽选择、核函数应用

模型设定是断点回归的核心技术环节。传统方法中，研究者通常以断点为中心，选择一个合理的“带宽”（即断点左右各延伸的范围），仅使用该范围内的样本进行局部回归。这是因为离断点越远的样本，其处理状态与结果变量的关系可能受其他因素干扰越大，而断点附近的样本更接近随机分组。

局部线性回归是最常用的估计方法。其基本思路是分别对断点左侧和右侧的样本拟合线性回归模型，通过比较两条回归线在断点处的截距差异，得到处理效应。例如，以断点c为界，左侧模型为Y=α?+β?(Xc)+ε，右侧模型为Y=α?+β?(Xc)+ε，处理效应即为α?α?。带宽选择需权衡偏差与方差：带宽过窄会导致样本量不足，估计方差增大；带宽过宽则可能引入更多混杂因素，增大估计偏差。实践中，常用交叉验证法或数据驱动的最优带宽计算方法（如Imbens-Kalyanaraman带宽）确定合理范围。此外，核函数的选择（如三角核、矩形核）会影响样本权重——离断点越近的样本权重越高，进一