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计量经济学期末重点

一、名词解释：

1、讣量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术,以

建立经济il鱼模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系的一门经济

学学科。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何

运用、改造和发展数理统讣的方法，使之成为经济关系测是的特殊方法。应用计戢经济学

是在一左的经济理论的指导下，以反映事实的统汁数据为依据，用经济计量方法研究经济

数学模型的实用化或探索实证经济规律。

2、平稳随机过程：平稳随机过程是在固左时间和位置的蛊塹迩与所有时间和位置的概率分布

相同的随机过程，即随机过程的统计特性不随时间的推移而变化，因此数学期望和方差这

些参数不随时间和位置变化。

3、可决系数：可决系数，亦称测立系数、决左系数、可决指数。与复相关系数类似的，表示

一个随机变量与多个随机变虽关系的数字特征，用来反映回归模式说明因变量变化可靠程

度的一个统讣指标，一般用符号“R”表示，可泄义为已被模式中全部自变量说明的自变量的

变差对自变量总变差的比值。

4、随机游走：随机游進(randomwalk)也称随机漫步，随机行止等是指基于过去的表现，无法

预测将来的发展步骤和方向。核心概念是指任何无规则行龙者所带的守恒呈:都各自对应着

一个扩散运输定律，接近于布朗运动，是布朗运动理想的数学状态，现阶段主要应用于互

联网链接分析及金融股票市场中。

：(

5、OLSols全称ordinaryleastsquares.是回归分析regressionanalysis)最根本的一个形

式，对模型条件要求最少，也就是使散点图上的所有观测值到回归直线距离的平方和最

小。普通最小二乘法

6、BLUE：如果一个参数的估计量具有线性性(估计量是样本观察值的线性函数)、无偏性(估

计戢的数学期望等于真值)和估汁误差方差最小等统讣学性质，称其为最佳线性无偏估计

量。

7、多重共线性：指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而

使模型估计失真或难以估计准确。

8、异方差：性是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的

统讣性质，经典线性回归模型的一个重要假泄：总体回归函数中的随机误差项满足同方差

性，即它们都有相同的方差。如果这一假立不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则

称线性回归模型存在异方差性。

9、【：相关是指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系，是对1个

随机信号的时域描述。即随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。

10、总体回归函数：在给左解释变量条件下被解释变量的期望轨迹称为总体回归线(population

regressionline).或更一般地称为总体回归曲线(populationregressioncurve)o

相应的函数[1],E(Y/)=f(Xi)

11、白噪声:所有频率具有相同能量密度的随机噪声称为白噪声。其是一个平稳的随机过程，

均值为零，方差为固定值，且不随时间的变化而变化。

12、长期均衡关系：指在向充分就业状态的调整过程不岀现新经济震荡，经济最终可以达到的

状态时变量与各因变量保持不变的关系。

简答丿

1、如何消除异方差

如果异方差与X有关，通常的做法是用X除原回归式，即以1/X为权做加权最小

二乘估计，异方差显然与X有关，所以加权最小二乘估计式是

Y/X;邙o/Xp+pl+up/X,

用Eviews:Quick—EstimateEquation输入YCX,点击0ption,选择Weirhted

LS/TSLS,在Weight后而的空白框输入1/X,点击ok,接着点击大对话框的OK即可得到

估计结果。

用表对应的残差做white检验可知TR＜查表得到的值，已经克服了异方差性。

2、如