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厚尾GARCH模型与部分线性可加模型的统计推断及应用探索.docx

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    厚尾GARCH模型与部分线性可加模型的统计推断及应用探索

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在当今复杂多变的金融市场以及经济领域中，准确地把握数据的特征和规律，并进行有效的分析与预测，一直是研究的核心要点。厚尾GARCH模型和部分线性可加模型作为两种极具价值的数据分析工具，在金融、经济等众多领域发挥着关键作用，对它们进行深入的统计推断研究具有重要的理论与现实意义。

    金融市场的波动特征一直是金融领域研究的重点，资产收益率的波动呈现出复杂的时变特性，传统的时间序列模型难以准确刻画。厚尾GARCH模型（GeneralizedAutoregressiveConditionalHetero

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