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Hull-White利率模型下新型期权定价：理论、方法与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权的价格不仅取决于标的资产的价格，还受到多种因素的影响，其中利率波动是一个至关重要的因素。利率的变化会直接影响到期权的价值，进而影响投资者的决策和金融市场的稳定性。

随着金融市场的不断发展和创新，新型期权层出不穷，这些新型期权在结构和特性上与传统期权存在很大差异，其定价问题也更加复杂。传统的期权定价模型在面对新型期权时往往存在一定的局限性，难以准确地对其进行定价。因此，寻找一种更加准确、有效的期权定价模型