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2025年超星尔雅学习通《金融市场风险管理与资产配置》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融市场风险管理的主要目的是（）

A.完全消除所有金融风险

B.降低金融风险对企业和投资者的影响

C.增加金融市场的波动性

D.提高金融市场的透明度

答案：B

解析：金融市场风险管理的主要目的是通过识别、评估和控制金融风险，降低风险对企业和投资者的影响，从而保护其利益。完全消除金融风险是不可能的，增加波动性和提高透明度并不是风险管理的主要目标。

2.以下哪项不属于金融市场风险的类型（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险

答案：D

解析：金融市场风险主要包括市场风险、信用风险和操作风险。市场风险是指由于市场价格波动导致的损失风险；信用风险是指交易对手未能履行合约义务导致的损失风险；操作风险是指由于内部流程、人员、系统不完善或外部事件导致的损失风险。战略风险虽然对企业的整体经营有重要影响，但不属于金融市场风险的直接类型。

3.资产配置的基本原则是（）

A.集中投资于单一资产类别

B.分散投资以降低风险

C.只投资于高收益资产

D.尽可能避免损失

答案：B

解析：资产配置的基本原则是分散投资，通过将资金分配到不同的资产类别中，可以降低整体投资组合的风险。集中投资于单一资产类别会加大风险，只投资于高收益资产可能导致风险过高，尽可能避免损失也不是资产配置的主要目标。

4.以下哪种方法不属于风险管理工具（）

A.对冲

B.保险

C.资产配置

D.财务报表分析

答案：D

解析：风险管理工具主要包括对冲、保险和资产配置等。对冲是通过衍生品等工具来降低风险；保险是通过支付保费来转移风险；资产配置是通过分散投资来降低风险。财务报表分析是评估企业财务状况的方法，不属于直接的风险管理工具。

5.以下哪项是衡量投资组合风险的指标（）

A.投资回报率

B.标准差

C.汇率

D.利率

答案：B

解析：衡量投资组合风险的常用指标是标准差，它反映了投资组合收益的波动程度。投资回报率是衡量投资收益的指标；汇率和利率是影响投资收益的外部因素，但不是衡量风险的直接指标。

6.以下哪种投资策略属于长期投资策略（）

A.逐日交易

B.坐标轴交易

C.基金定投

D.短线交易

答案：C

解析：长期投资策略通常是指持有投资较长时间的策略。逐日交易、坐标轴交易和短线交易都属于短期交易策略；基金定投是一种长期投资策略，通过定期定额投资，可以分散风险，适合长期投资。

7.以下哪种资产类别风险最高（）

A.股票

B.债券

C.现金

D.大宗商品

答案：A

解析：不同资产类别的风险水平不同。股票的风险通常高于债券和现金，因为其价格波动较大；大宗商品的风险也较高，但其波动性通常低于股票。综合来看，股票的风险最高。

8.以下哪种方法不属于资产配置的步骤（）

A.评估风险承受能力

B.选择资产类别

C.确定投资比例

D.评估投资绩效

答案：D

解析：资产配置的步骤主要包括评估风险承受能力、选择资产类别和确定投资比例。评估投资绩效是投资管理的一部分，但不是资产配置的直接步骤。

9.以下哪种因素不会影响资产配置决策（）

A.投资目标

B.投资期限

C.市场状况

D.个人偏好

答案：C

解析：资产配置决策受多种因素影响，包括投资目标、投资期限和个人偏好等。市场状况虽然会影响投资收益，但通常不会直接影响资产配置决策，因为资产配置更多是基于长期目标和风险承受能力。

10.修改以下哪种工具不属于衍生品（）

A.期货

B.期权

C.互换

D.股票

答案：D

解析：衍生品是一种金融工具，其价值依赖于标的资产的表现。期货、期权和互换都属于衍生品；股票是一种基础资产，不属于衍生品。

11.以下哪种风险是指由于市场价格波动导致的投资损失风险（）

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

答案：C

解析：市场风险是由于市场价格（如利率、汇率、股价等）的波动导致投资组合价值下降的风险。信用风险是指交易对手未能履行合约义务而造成损失的风险。操作风险是由于内部流程、人员、系统不完善或外部事件导致损失的风险。法律风险是指由于法律法规的变化或违规行为导致损失的风险。题目问的是市场价格波动导致的风险，因此正确答案是市场风险。

12.以下哪种方法不属于风险规避策略（）

A.不投资于高风险资产

B.提高投资组合的多样性

C.设置止损点

D.退出潜在亏损的投资

答案：B

解析：风险规避策略是指通过避免高风险投资来降低风险的方法。不投资于高风险资产、设置止损点、退出潜在亏损的投资都属于风险