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2025年超星尔雅学习通《金融风险管理策略探索》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理策略的首要目标是（）

A.实现最大利润

B.避免所有风险

C.在可接受的风险水平内最大化收益

D.降低运营成本

答案：C

解析：金融风险管理策略的核心在于平衡风险与收益。其首要目标不是完全消除风险，也不是盲目追求利润或降低成本，而是在明确的风险承受能力范围内，寻求收益的最大化。这要求通过科学的风险评估和管理手段，确保收益的稳定性。

2.以下哪种风险属于系统性风险？（）

A.交易员操作失误导致的风险

B.市场利率突然上升的风险

C.公司财务报表造假的风险

D.投资组合配置不当的风险

答案：B

解析：系统性风险是指影响整个市场或大部分资产的风险，通常由宏观经济、政策、自然灾害等非特定因素引起。市场利率突然上升属于典型的系统性风险，因为它会同时对大多数资产产生负面影响。而交易员操作失误、公司财务报表造假和投资组合配置不当则属于非系统性风险，可以通过分散投资等方法进行管理。

3.在风险管理中，VaR值越大，通常意味着（）

A.投资组合的风险越低

B.投资组合的风险越高

C.投资组合的预期收益越高

D.投资组合的流动性越好

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，衡量在给定置信水平下，投资组合在特定时间内可能的最大损失。VaR值越大，表示在同样的置信水平下，可能遭受的最大损失越多，因此投资组合的风险越高。

4.以下哪种方法不属于风险分散的范畴？（）

A.构建多元化的投资组合

B.对冲交易

C.购买保险

D.集中投资于单一行业

答案：D

解析：风险分散是指通过增加投资种类或数量，降低整体投资风险的方法。构建多元化的投资组合、对冲交易和购买保险都是典型的风险分散手段。而集中投资于单一行业则会增加风险，因为该行业的波动会直接影响到整个投资组合。

5.金融机构在进行压力测试时，通常会选择（）

A.正常的市场情景

B.理想的市场情景

C.极端的市场情景

D.历史平均的市场情景

答案：C

解析：压力测试是为了评估金融机构在极端不利的市场条件下可能遭受的损失。因此，测试通常会选择极端的市场情景，例如严重的金融危机、突发的利率变动等，以检验机构的抗风险能力。

6.以下哪种指标可以用来衡量金融机构的流动性风险？（）

A.资产负债率

B.流动比率

C.净利润率

D.资本充足率

答案：B

解析：流动比率是衡量金融机构短期偿债能力的重要指标，也是评估其流动性风险的关键指标。流动比率越高，表示机构的短期偿债能力越强，流动性风险越低。

7.在风险管理中，风险偏好指的是（）

A.金融机构愿意承担的风险水平

B.市场整体的风险水平

C.风险管理团队的素质

D.风险发生的可能性

答案：A

解析：风险偏好是指金融机构或个人愿意承担的风险水平。不同的机构或个人有不同的风险偏好，这会影响到他们的投资决策和风险管理策略。

8.以下哪种工具不属于衍生品？（）

A.期货合约

B.期权合约

C.股票

D.互换合约

答案：C

解析：衍生品是指其价值依赖于基础资产（如股票、债券、商品等）变动的金融工具。期货合约、期权合约和互换合约都属于典型的衍生品。而股票是基础资产，其价值直接由公司业绩等因素决定，不属于衍生品。

9.在风险管理中，风险转移指的是（）

A.通过投资组合分散风险

B.将风险转移给其他方

C.减少风险发生的可能性

D.降低风险损失的程度

答案：B

解析：风险转移是指将风险转移给其他方，例如通过购买保险将风险转移给保险公司。这是风险管理的重要手段之一，可以帮助机构降低自身面临的风险。

10.修改以下哪种方法不属于风险规避的范畴？（）

A.拒绝进行高风险投资

B.提高保证金比例

C.增加投资组合的多样性

D.设置止损点

答案：C

解析：风险规避是指通过避免进行高风险投资等方式来降低风险。拒绝进行高风险投资、提高保证金比例和设置止损点都是典型的风险规避手段。而增加投资组合的多样性属于风险分散的范畴，不属于风险规避。

11.金融风险管理策略的核心在于（）

A.消除所有风险

B.平衡风险与收益

C.追求最高收益

D.降低运营成本

答案：B

解析：金融风险管理策略的目的是在可接受的风险水平内实现收益最大化。它不是要完全消除风险，也不是只关注收益或成本，而是寻求风险与收益之间的最佳平衡点，以确保机构的长期稳定发展。

12.以下哪种风险不属于信用风险？（）

A.借款人违约的风险

B.交易对手方无法履行合约的风险

C.市场利率变动的风险

D.交易员操作失