第二章 损失分布.pptVIP

伽玛分布特征当=1时，伽玛分布就是以为参数的指数分布。这时它的密度函数f(x)在x=0处最大，并呈单调递减。当1时，f(0)=0,在x0处单调递增至极大值，然后再单调递减。当1时，f(x)在x=0处无定义，在x0处单调递减。第29页，共47页，星期日，2025年，2月5日赔款次数的理论分布泊松（Poisson）分布：常被用来刻划小概率事件发生的次数，因此在非寿险精算中用它来作为赔款次数的分布是适当的泊松分布的分布列是：P(X=x)=e，x=0、1、2、…其中参数q0.泊松分布的数学期望和方差都是q.泊松分布的一个重要性质是：n个相互独立的参数为q的泊松随机变量的和服从的是参数为nq的泊松分布。——可加性。譬如：正态分布也具有可加性。第30页，共47页，星期日，2025年，2月5日二项分布n重贝努里试验中事件A(成功)发生x次的概率，可以用来作为同质风险等额保单赔款次数的概率分布分布列：P(X=x)=px(1－p)x,x=1、2、…、n参数为n和p,n为非负整数，0p1.数学期望和方差分别为：EX=np和VarX=np(1－p).矩母函数为M(t)=(pet+1－p)n.第31页，共47页，星期日，2025年，2月5日二项分布的两种近似方法当n充分大时，近似地服从标准正态分布。一般，在np和np(1－p)都大于10时近似程度就不错了。——中心极限定理。利用二项分布的极限分布——泊松分布来作近似计算：当n充分大，p又相当小时，可令q=np0,则有Cpx(1-p)n-xe-q.第32页，共47页，星期日，2025年，2月5日负二项分布贝努里试验中，第k次发生事件A（成功）前，事件(失败)发生的次数。负二项分布常用于灾害事故和发病情形的统计问题，在非寿险精算中，常被用来描述风险不同质情况下赔款发生次数的分布。负二项分布也称巴斯卡（Pascal）分布。第33页，共47页，星期日，2025年，2月5日第二章损失分布第1页，共47页，星期日，2025年，2月5日2.1研究损失分布的数学工具2.1.1随机变量及其分布随机变量：取值依赖于随机现象基本结果的变量，称为随机变量，常用X、Y、Z等大写字母表示。Example：我们可以用X表示一个风险单位在一次事故中的损失，用N表示同类合同在保险期限内发生的保险事故次数等等。这里X、N都是随机变量。分布函数：随机变量X取值不超过实数x的概率，称为随机变量X的分布函数，记作F（x）=P(X≤x)，x∈R.第2页，共47页，星期日，2025年，2月5日分布函数的性质：对任意x∈R，0≤F（x）≤1；F（－∞）=F(x)=0;F(＋∞)=F(x)=1;F(x)单调不减，即：对任意x1、x2∈R,且x1x2,都有F(x)≤F(x);F(x)右连续，即对任意x∈R,F(x)=F(x).分布函数全面地刻划了随机变量的统计规律性。第3页，共47页，星期日，2025年，2月5日Example:X表示保险标的的损失额，a表示合同规定的免赔额，则保险公司承担保险责任的概率为P(Xa)=1－F(a).损失不超过b(ba)且保险公司承担保险责任的概率:P(aX≤b)=F(b)－F(a).第4页，共47页，星期日，2025年，2月5日多维随机变量的分布：二维随机变量(X,Y)的联合分布：F(x,y)=P(X≤x,Y≤y)二维随机变量(X,Y)的边际分布：F(x)=F(x,y)=P(X≤x）F(y)=F(x,y)=P(Y≤y)第5页，共47页，星期日，2025年，2月5日独立：设二维随机变量（X，Y）的联合分布函数为F(x,y),两个边际分布函数分别为F(x)和F(y),若对任意(x,y)∈R,都有F(x,y)=F(x)·F(y),则称随机变量X与Y互相独立。第6页，共47页，星期日，2025年，2月5日离散型随机变量和连续型随机变量离散型随机变量：只能取有限个值或可列个值的随机变量。Example:保险期限内，保险标的发生保险事故的次数：N=0、1、2