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2025年金融风险管理师股票风险与因子投资组合压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在因子投资组合的压力测试中，以下哪项因子通常被认为是系统性风险因子，而非特定行业因子？

A、石油价格冲击

B、某科技公司专利到期

C、货币政策突然收紧

D、某航空公司飞行员罢工

【答案】C

【解析】正确答案是C。货币政策突然收紧属于宏观经济系统性风险因子，会影响整个市场而非特定行业。A选项石油价格冲击虽然影响广泛，但主要属于商品因子，对能源行业影响更大；B和D选项均为特定公司或行业的特定事件，属于非系统性风险

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