2025年金融风险管理师股票及股权衍生品市场风险资本计量专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师股票及股权衍生品市场风险资本计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险资本计量框架下，股票头寸的特定风险资本要求主要覆盖的风险类型是什么？

A、市场整体波动导致的系统性风险

B、发行人违约导致的信用风险

C、与个别股票相关的非系统性风险

D、利率变动导致的再投资风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。特定风险资本要求旨在覆盖与个别证券相关的非系统性风险，如发行人特定事件导致的股价异常波动。A选项描述的是一般市场风险；B选项属于信用风险范畴；D选项与利率风险相关，均

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