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2025年金融风险管理师贷款定价与信用风险成本核算专题试卷及解析

2025年金融风险管理师贷款定价与信用风险成本核算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在贷款定价中，以下哪项不属于成本加成定价法的主要构成要素？

A、资金成本

B、运营成本

C、风险溢价

D、市场竞争力

【答案】D

【解析】正确答案是D。成本加成定价法主要考虑资金成本、运营成本和风险溢价，而市场竞争力属于市场导向定价法的考虑因素。知识点：贷款定价方法。易错点：容易混淆不同定价方法的构成要素。

2、信用风险成本核算中，预期损失（EL）的计算主要依据哪三个要素？

A、违约概率、违约损失率、风险暴露

B、违约概率、回收率、期限

C、违约损失率、风险暴露、期限

D、违约概率、违约损失率、回收率

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×风险暴露（EAD）。知识点：信用风险计量。易错点：容易混淆回收率与违约损失率的关系。

3、以下哪项不属于信用风险缓释技术？

A、保证

B、抵押

C、信用衍生品

D、利率互换

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率互换属于市场风险缓释工具，而保证、抵押和信用衍生品都是信用风险缓释技术。知识点：信用风险缓释。易错点：容易混淆不同风险类型的缓释工具。

4、在内部评级法（IRB）下，以下哪项是计算风险加权资产（RWA）的关键输入参数？

A、资本充足率

B、违约概率

C、净息差

D、流动性覆盖率

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法下，违约概率（PD）是计算风险加权资产的核心参数之一。知识点：内部评级法。易错点：容易混淆不同监管指标的作用。

5、以下哪项因素对贷款定价的影响最小？

A、借款人信用评级

B、宏观经济环境

C、银行营销策略

D、贷款期限

【答案】C

【解析】正确答案是C。银行营销策略对贷款定价的影响相对较小，而借款人信用评级、宏观经济环境和贷款期限都是重要影响因素。知识点：贷款定价影响因素。易错点：容易高估营销策略对定价的影响。

6、信用风险成本核算中，以下哪项属于非预期损失（UL）的特征？

A、可以通过拨备覆盖

B、需要资本金覆盖

C、完全可预测

D、与预期损失相等

【答案】B

【解析】正确答案是B。非预期损失需要通过资本金覆盖，而预期损失通过拨备覆盖。知识点：预期损失与非预期损失。易错点：容易混淆预期损失和非预期损失的处理方式。

7、以下哪项不属于贷款定价中的风险溢价组成部分？

A、信用风险溢价

B、流动性风险溢价

C、操作风险溢价

D、市场风险溢价

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险溢价通常不直接计入贷款定价的风险溢价中。知识点：贷款定价风险溢价。易错点：容易混淆不同风险类型在定价中的体现。

8、在信用风险成本核算中，以下哪项方法最适合估算违约损失率（LGD）？

A、历史数据法

B、市场数据法

C、专家判断法

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。违约损失率的估算通常需要综合运用历史数据法、市场数据法和专家判断法。知识点：违约损失率估算。易错点：容易低估综合方法的重要性。

9、以下哪项不属于贷款定价中的基准利率类型？

A、SHIBOR

B、LPR

C、LIBOR

D、存款准备金率

【答案】D

【解析】正确答案是D。存款准备金率是货币政策工具，不是贷款定价的基准利率。知识点：贷款定价基准利率。易错点：容易混淆货币政策工具与市场基准利率。

10、在信用风险成本核算中，以下哪项因素对违约概率（PD）的影响最大？

A、行业周期

B、借款人财务状况

C、宏观经济环境

D、担保方式

【答案】B

【解析】正确答案是B。借款人财务状况是影响违约概率的最直接因素。知识点：违约概率影响因素。易错点：容易忽视借款人自身因素的主导作用。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、以下哪些属于贷款定价的主要方法？

A、成本加成定价法

B、市场导向定价法

C、客户关系定价法

D、基准利率加点法

E、随机定价法

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。成本加成定价法、市场导向定价法、客户关系定价法和基准利率加点法都是常见的贷款定价方法。知识点：贷款定价方法。易错点：容易遗漏某些定价方法。

2、以下哪些因素会影响信用风险成本核算？

A、违约概率

B、违约损失率

C、风险暴露

D、相关性

E、利率波动

【答案】A、B、C、D

【解析】正确答案是A、B、C、D。违约概率、违约损失率、风险暴露和相关性都是信用风险成本核算的重要因素，而利率波动属于市场风险因素。知识点：信用风险成本核算因素。易错点：容易混淆不同风险类型的影响因素。

3、以下哪些属于信用风险缓释工具？

A、保证

B、抵押

C、信用违约互换

D、净额结算

E、利率互换

【答案】A、