数值分析12积分方程数值解.pptxVIP

积分方程数值解初等变分原理最速下降法共轭梯度法《数值分析》12第1页

——积分方程数值解——未知函数y(x)满足如下积分方程取正整数n,令h=1/n,xj=jh(j=0,1,···,n)。记yj=y(xj)。得例如，取n=2，有x0=0，x1=1/2，x2=1，设2/18第2页

得三阶线性方程组3/18第3页

设x,y∈Rn,记(x,y)=xTy(x,y)=(y,x);(tx,y)=t(x,y);(x+y,z)=(x,z)+(y,z);(x,x)≥0,且(x,x)=0?x=0;I方程组问题:Ax=bII极值问题:设A是n阶对称阵(Ax,y)=(x,Ay);(Ax，x)≥0,且(Ax,x)=0?x=04/18——初等变分原理——第4页

定理4.10设A=(aij)n×n为实对称正定矩阵,b,x∈Rn,则x使二次函数取极小值?x是线性方程组Ax=b解。证明:u是方程组Ax=b解?Au–b=0.任意x∈Rn,令y=x–u?(Ay,y)≥05/18第5页

设u使f(x)取极小值.任取非零x∈Rn,任意t∈R令g(t)=f(u+tx),当t=0时,g(0)=f(u)抵达极小值,因此g’(0)=0,即(Au–b,x)=0?Au–b=0因此,u是方程组Ax=b解.618第6页

——最速下降法——从初值点x(0)出发,以负梯度方向r为搜索方向在x处,梯度方向是f(x)增长最快方向负梯度方向是f(x)下降最快方向梯度:?f=gradf(x)=[fx1,fx2,····,fxn]T选择步长t1,得x(1)=x(0)+t1r,求函数f(x)极小值?f=Ax–b7/18第7页

方向l:l=[v1,v2,···,vn]T,g(t)=f(x+tl)方向导数:g’(0)=fx1v1+fx2v2+····,+fxnvnl与?f方向一致时,方向导数获得正最大值?f是f(x)增加最快方向–?f是f(x)下降最快方向其中,||l||=1,x=[x1,x2,···,xn]Tl与?f方向相反时,方向导数获得负最小值8/18第8页

分别取l=e1,e2,···,en(单位矩阵I列向量),g’(0)=fx1v1+fx2v2+····,+fxnvng’(0)=(Ax–b,l)最速下降方向:r=–?f=b–Ax?f=Ax–bn个方向方向导数按次序排列成梯度?f9/18第9页

解得,步长t0=(r0,r0)/(Ar0,r0)为了选用最对旳步长t0，令取初值点x(0),取负梯度方向r0=b–Ax(0)求点:x(1)=x(0)+t0r0使得记10/18第10页

解对称正定方程组Ax=b最速下降算法:第一步:取初值x(0)∈R(n),?0,计算r0=b–Ax(0),k?0;第二步:计算tk=(rk,rk)/(Ark,rk)x(k+1)=x(k)+tkrk;rk+1=b–Ax(k+1);第三步:k?k+1,假如||rk||≥?,转第二步;否则,输出:x(k),结束.11/18第11页

——共轭梯度法——A是n阶对称正定矩阵,非零向量p1,p2∈Rn(Ap1,p2)=0n个向量p1,p2,···,pm共轭概念:(Api,pj)=0(i≠j;i,j=1,2,···,m)非零向量p1,p2,···,pm∈Rnp1,p2,···,pm关于A共轭?p1,p2,···,pm线性无关两个向量p1,p2共轭:12/18第12页

定理4.12A是n阶对称正定矩阵,p1,p2,···,pn是有关A共轭向量组,任取x(0)∈Rn,计算tk=(b–Ax(k-1),pk)/(Apk,pk)