基于RCaR风险约束的投资组合模型：理论、实践与优化.docxVIP

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2025-11-16 发布于上海
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基于RCaR风险约束的投资组合模型：理论、实践与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，投资决策是投资者最为关注的核心问题之一。随着全球经济一体化进程的加速和金融市场的持续发展，投资品种日益丰富多样，市场环境愈发复杂多变。投资者在进行投资活动时，不仅要考虑如何在众多投资选择中构建合理的投资组合，以实现收益最大化和风险最小化的双重目标，还要应对市场波动、利率变动、通货膨胀等多种风险因素的影响。这一问题不仅关系到投资者个人的财富增值，也对金融市场的稳定和资源配置效率有着深远影响。

投资组合风险管理是投资者在金融市场中实现稳健投资的关键环节，其重要性不言而喻。有效的风险管理能够帮助投资