2025年金融风险管理师巴塞尔协议三杠杆率框架专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三杠杆率框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三杠杆率框架专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三杠杆率框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III引入杠杆率作为风险加权资产（RWA）的补充指标，其主要目

的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、限制银行过度杠杆化，控制风险

C、简化银行的资本充足率计算

D、促进银行国际化发展

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率的核心作用是限制银行过度杠杆化，控制风险，作

为风险加权资产（RWA）的补充指标，防止银行通过风险权重操纵资本充足率。A选项

与杠杆率目标无关；C选项虽然杠杆率计算简单，但不是其主要目的；D选项与杠杆率

无直接关联。知识点：杠杆率的核心功能。易错点：容易将杠杆率的简化计算误认为其

主要目的。

2、根据巴塞尔协议III，杠杆率的最低要求是多少？

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定杠杆率的最低要求为3%，这是全球统

一的最低标准。A、C、D选项均不符合协议规定。知识点：杠杆率的最低标准。易错

点：容易与其他资本要求（如普通股一级资本充足率4.5%）混淆。

3、杠杆率的计算公式中，分子是？

A、总资产

B、风险加权资产

C、一级资本

D、普通股一级资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率的分子是一级资本，包括普通股一级资本和其他一

级资本。A、B选项是分母或相关指标；D选项仅是分子的一部分。知识点：杠杆率的

分子构成。易错点：容易误将普通股一级资本当作分子。

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4、杠杆率的分母是？

A、风险加权资产

B、总资产

C、表内外总暴露

D、核心负债

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率的分母是表内外总暴露，包括表内资产和表外项目。

A、B、D选项均不符合杠杆率的分母定义。知识点：杠杆率的分母构成。易错点：容易

将总资产与表内外总暴露混淆。

5、杠杆率框架下，以下哪项资产会被赋予100%的风险暴露？

A、现金

B、政府债券

C、衍生品

D、所有资产

【答案】D

【解析】正确答案是D。杠杆率框架下，所有资产均按100%的风险暴露计算，不

区分风险权重。A、B、C选项在风险加权资产框架下可能有不同权重，但在杠杆率框

架下均按100%计算。知识点：杠杆率的风险暴露特点。易错点：容易将杠杆率与风险

加权资产的风险权重混淆。

6、杠杆率与风险加权资产（RWA）的主要区别是什么？

A、杠杆率考虑风险权重，RWA不考虑

B、杠杆率不考虑风险权重，RWA考虑

C、杠杆率仅适用于表内资产，RWA适用于表内外

D、杠杆率仅适用于国际银行，RWA适用于所有银行

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率不考虑风险权重，而RWA考虑风险权重。A选项

与事实相反；C选项中杠杆率也适用于表外项目；D选项中两者均适用于所有银行。知

识点：杠杆率与RWA的区别。易错点：容易混淆两者的适用范围和风险权重处理。

7、巴塞尔协议III要求银行披露杠杆率信息，其主要目的是什么？

A、提高银行透明度

B、增加银行盈利

C、简化监管流程

D、促进国际竞争

【答案】A

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【解析】正确答案是A。披露杠杆率信息的主要目的是提高银行透明度，让市场参

与者了解银行的杠杆水平。B、C、D选项与披露目的无关。知识点：杠杆率披露的目

的。易错点：容易将披露目的与监管目的混淆。

8、