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2025年大学《经济与金融-金融风险管理》考试备考题库及答案解析?

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一、选择题

1.金融风险管理中，用于衡量投资组合未来收益的不确定性程度的指标是（）

A.投资回报率

B.贝塔系数

C.均值方差

D.夏普比率

答案：B

解析：贝塔系数是衡量个别资产或投资组合相对整体市场波动性的指标，反映了投资组合未来收益的不确定性程度。投资回报率是衡量投资收益的指标，均值方差是描述投资组合风险和收益的统计指标，夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的指标。

2.在金融风险管理中，VaR指的是（）

A.风险价值

B.风险调整后收益

C.风险暴露

D.风险溢价

答案：A

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是一种衡量投资组合在给定时间范围内可能遭受的最大损失的统计方法。

3.以下哪种风险属于市场风险（）

A.信用风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.法律风险

答案：C

解析：市场风险是指由于市场价格（如利率、汇率、股价等）的变动而导致的风险。流动性风险是指无法及时以合理价格卖出资产的风险。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致的风险。法律风险是指因违反法律法规而造成经济损失的风险。

4.金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）

A.衡量投资组合在正常市场条件下的表现

B.评估投资组合在极端市场条件下的脆弱性

C.确定投资组合的预期收益率

D.监控投资组合的日常表现

答案：B

解析：压力测试是通过模拟极端市场情况来评估投资组合可能遭受的损失，其主要目的是识别和评估投资组合在极端情况下的脆弱性。

5.在金融风险管理中，久期是用来衡量（）

A.债券价格对利率变动的敏感程度

B.债券的违约风险

C.债券的流动性风险

D.债券的收益率

答案：A

解析：久期是衡量债券价格对利率变动敏感程度的指标，它表示当利率变动时，债券价格变动的百分比。

6.金融风险管理中，风险对冲是指（）

A.承担更多风险以获取更高收益

B.通过投资多种资产来分散风险

C.使用衍生品等工具来降低风险

D.增加投资组合的杠杆率

答案：C

解析：风险对冲是指使用金融衍生品等工具来降低投资组合的风险，以保护投资收益不受不利市场变动的影响。

7.在金融风险管理中，操作风险通常由以下哪个因素导致（）

A.市场波动

B.交易对手违约

C.内部流程不完善

D.法律法规变化

答案：C

解析：操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致的风险，通常由内部流程不完善、人员错误、系统故障等因素导致。

8.金融风险管理中，信用风险溢价是指（）

A.投资者因承担信用风险而要求的额外收益

B.信用风险导致的实际损失

C.信用风险的预期损失

D.信用风险的标准差

答案：A

解析：信用风险溢价是指投资者因承担信用风险而要求的额外收益，它是投资者为了补偿可能面临的信用风险而要求的风险补偿。

9.在金融风险管理中，情景分析的主要目的是（）

A.评估投资组合在特定情景下的表现

B.确定投资组合的风险价值

C.计算投资组合的久期

D.监控投资组合的日常表现

答案：A

解析：情景分析是通过设定特定的市场情景来评估投资组合在该情景下的表现，其主要目的是识别和评估投资组合在不同情景下的风险和收益。

10.金融风险管理中，监管资本是指（）

A.银行按照监管要求必须持有的资本

B.银行自愿持有的资本

C.银行的总资产

D.银行的总负债

答案：A

解析：监管资本是指银行按照监管要求必须持有的资本，用于吸收银行在经营过程中可能发生的损失，保障银行体系的稳定。

11.金融风险管理中，用于衡量投资组合中个别资产风险对组合整体风险贡献程度的指标是（）

A.整体波动率

B.单个资产波动率

C.敏感性分析

D.资产权重

答案：C

解析：敏感性分析可以衡量投资组合中个别资产价格或收益率变动对组合整体价值或收益的影响程度，从而识别出对组合整体风险贡献较大的资产。整体波动率是衡量整个投资组合风险的指标，单个资产波动率是衡量单个资产风险的指标，资产权重是衡量单个资产在投资组合中比例的指标。

12.在金融风险管理中，风险规避是指（）

A.愿意承担较高风险以获取较高收益

B.愿意承担与风险相匹配的收益

C.尽量避免承担任何风险

D.在风险和收益之间寻求平衡

答案：C

解析：风险规避是指投资者在投资决策中倾向于避免风险，尽可能减少潜在的损失，即使这意味着可能牺牲较高的潜在收益。愿意承担较高风险以获取较高收益是风险追