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2025年金融风险管理师信用风险组合监控专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险组合监控专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险组合监控专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险组合监控中，以下哪项指标最能反映债务人违约后银行可能遭受的

损失程度？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、期限（M）

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）是指债务人违约后，银行无法收回的

债权金额占风险暴露总额的比例，直接衡量了损失的严重程度。选项A违约概率（PD）

衡量的是债务人未来一定时期内发生违约的可能性，关注的是违约事件发生的概率而

非损失大小。选项C风险暴露（EAD）是指在违约发生时，银行对该债务人的风险敞口

总额，是计算损失金额的基础，但不直接反映损失比例。选项D期限（M）主要影响风

险的时间维度和折现，不直接衡量损失程度。知识点：信用风险参数。易错点：容易混

淆PD和LGD的概念，PD是“会不会违约”的问题，LGD是“违约后损失多大”的问题。

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