计量第十一章模型的诊断与检验.pptVIP

第1页，共16页，星期日，2025年，2月5日（第3版252页）第11章模型的诊断与检验第2页，共16页，星期日，2025年，2月5日11.1模型总显著性的F检验（第3版252页）第3页，共16页，星期日，2025年，2月5日11.2模型单个回归参数显著性的t检验（第3版253页）第4页，共16页，星期日，2025年，2月5日11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验对于模型：称模型（1）为无约束模型（Unrestricted）：因为对模型的参数没有加任何条件限制。若认为模型（1）K个自变量中有两个自变量是多余的，不妨认为是最后两个，即相当于对参数βk-1、βk施加约束条件βk-1=0，βk=0，则模型（1）变为模型（2）称为约束模型（Restricted）那么这个约束条件是否成立呢？需要进行统计检验。设ESSR表示约束回归模型的残差平方和，ESSU表示无约束回归模型的残差平方和。则有ESSU≤ESSR（为什么？）这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。第5页，共16页，星期日，2025年，2月5日但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力，RSSR与RSSU的差异很小。可用ESSR-ESSU的大小来检验约束的真实性其中m表示参数线性约束条件的个数，T表示样本容量，k表示解释变量的个数。于是根据数理统计学的知识，我们构造如下统计量：查表求临界值F?（m，T-k-1）若FF?，则拒绝原假设，表明约束条件不成立；若FF?，则接受原假设，表明约束条件成立。第6页，共16页，星期日，2025年，2月5日Ｆ统计量的另一个等价式，试证明之。注意：F检验只能检验线性约束条件。第7页，共16页，星期日，2025年，2月5日11.3检验若干线性约束条件是否成立的F检验（第3版254页）第8页，共16页，星期日，2025年，2月5日例11.1：建立中国国债发行额模型选择3个解释变量，国内生产总值，财政赤字额，年还本付息额，根据散点图建立中国国债发行额模型如下：DEBTt=?0+?1GDPt+?2DEFt+?3REPAYt+ut其中DEBTt表示国债发行总额（单位：亿元），GDPt表示年国内生产总值（单位：百亿元），DEFt表示年财政赤字额（单位：亿元），REPAYt表示年还本付息额（单位：亿元）。（第3版255页）第9页，共16页，星期日，2025年，2月5日（第3版256页）例11.1：建立中国国债发行额模型第10页，共16页，星期日，2025年，2月5日EViews可以有三种途径完成上述F检验。（1）在输出结果窗口中点击View，选CoefficientTests,WaldCoefficientRestrictions功能（Wald参数约束检验），在随后弹出的对话框中填入c(3)=c(4)=0。可得如下结果。其中F=537.5。（第3版256页）例11.1：建立中国国债发行额模型第11页，共16页，星期日，2025年，2月5日（第3版256页）例11.1：建立中国国债发行额模型第12页，共16页，星期日，2025年，2月5日