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2025年金融风险管理师预期亏损模型验证方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在预期亏损（ES）模型的验证中，回测检验的主要目的是什么？

A、计算模型参数的精确值

B、评估模型对极端损失的预测能力

C、优化模型计算效率

D、确定模型的市场适用范围

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测检验的核心目的是通过历史数据验证模型对极端损失的预测准确性，特别是预期亏损模型在尾部风险捕捉方面的表现。A选项错误，因为参数精确值属于模型校准阶段的工作；C选项错误，模型优化属于开发阶段；D选项错误，市场适用范围属于模型适用

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