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2025年金融风险管理师流动性风险计量标准和监测的国际框架核心条款专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量标准和监测的国际

框架核心条款专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量标准和监测的国际框架核心条款专题试卷

及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔委员会《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，流动性覆盖率

（LCR）的目的是确保银行在短期极端压力情景下持有足够的优质流动性资产，以应对

多长时间的净现金流出？

A、7天

B、10天

C、30天

D、60天

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的短期流动

性监管指标，其核心目标是确保银行在持续30天的严重压力情景下，能够通过变现无

变现障碍的优质流动性资产来满足净现金流出需求。选项A的7天和选项B的10天

时间过短，不能充分反映短期流动性风险；选项D的60天则超出了LCR的覆盖范围，

属于净稳定资金比率（NSFR）的考量范畴。知识点：流动性覆盖率（LCR）的定义与

目的。易错点：容易将LCR的30天期限与NSFR的1年期限混淆。

2、在计算流动性覆盖率（LCR）时，以下哪类资产通常被划分为2A级（Level2A）

优质流动性资产？

A、主权实体发行的、风险权重为0%的债券

B、满足特定条件的公司债券

C、住房抵押贷款支持证券

D、普通股股票

【答案】B

【解析】正确答案是B。2A级资产主要包括信用评级较高（通常为AA及以上）的

公司债券和符合条件的coveredbonds。选项A描述的是1级资产（Level1），通常包括

主权实体、中央银行、多边开发银行等发行的、风险权重为0%的债券。选项C的住房

抵押贷款支持证券通常属于2B级资产（Level2B），且有更严格的扣减和上限要求。选

项D的普通股股票通常不被视为优质流动性资产，因为其价格波动性大，流动性不稳

定。知识点：LCR中优质流动性资产（HQLA）的分级标准。易错点：容易混淆1级、

2A级和2B级资产的划分标准，特别是对公司债券和资产支持证券的归类。

3、净稳定资金比率（NSFR）旨在衡量银行长期流动性风险，其要求银行拥有的可

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用稳定资金（ASF）应至少等于所需的稳定资金（RSF）。NSFR的最低监管标准是多

少？

A、50%

B、75%

C、100%

D、125%

【答案】C

【解析】正确答案是C。净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔协议III引入的长期流

动性监管指标，其最低监管要求为100%。这意味着银行必须拥有足够期限的、稳定的

资金来源，以支持其一年期以上的资产和表外风险暴露。选项A、B、D均不符合巴塞

尔委员会规定的NSFR最低标准。知识点：净稳定资金比率（NSFR）的定义与最低要

求。易错点：容易将NSFR的100%要求与LCR的100%要求混淆，但两者衡量的时

间维度和构成要素完全不同。

4、在LCR的压力情景假设中，对于“零售存款”中的“稳定存款”，其流失率通常设

定为多少？

A、3%或更低

B、5%或10%

C、15%

D、50%

【答案】A

【解析】正确答案是A。根据巴塞尔框架，零售存款被分为“稳定存款”和“欠稳定存

款”。对于由受保险存款部分和有效存款保险计划增强的“稳定存款”，其流失率设定为

3%或更低（对于无保险部分则更高）。选项B的5%或10%适用于“欠稳定”的零售存

款。选项C的15%适用于无担保批发融资中的部分业务关系存款。选项D的50%适

用于小企业客户的存款。知识点：LCR压力情景下各类资金来源的流失率设定。易错

点：容易混淆不同类型存款（稳定、欠稳定、小企业）的流失率设定。

5、以下哪项不属于《流动性风险计量标准和监测的国际框架》中建议的流动性监

测指标？

A、合同期限错配

B、融资集中度

C、以重要货币计价的流动性覆盖率

D、资本充足率

【答案】D

【解析】正确答案是D。资本充足率是衡